基于随机利率和死力的投资型寿险精算研究

发布时间：2021-07-16 11:56

　　寿险产品具有经济补偿、资金融通和社会管理功能。被设计来规避利差损,增强保险人竞争力的投资型寿险产品是保险产品和其他金融产品的巧妙结合,这类型产品不仅考虑到了投保人及被保险人的利益,而且也注意到了保险人经营风险的分散,现已成为各寿险公司的主流险种。但是我国投资型寿险处于起步阶段,其精算模型的构建对于确定费率、提取准备金以及分析各种风险因素至关重要。传统的精算理论采用固定的利率和死力来进行保费和准备金的计算及风险预测,但是寿险是长期的经济行为,保险期间内利率会随着经济周期、政府政策、经济发展、国际因素等发生波动,与此同时死力也会根据社会卫生条件等发生变化。投资型寿险受利率和死力的影响比传统寿险产品更甚。本文主要研究投资型寿险产品的精算模型,考虑利率和死力的随机性,建立基于原点反射的布朗运动和泊松过程的双随机利率精算模型,衡量趸缴保费、年缴保费和准备金的计提,分析了随机利率精算模型的必要性。并且通过定量分析我国生命表的逐年变化,使用非线性回归估计了Gompertz死力表达式的三个参数,并对结果进行了假设检验,显著提高了估计结果。同时在此基础上提出了开发新的投资型寿险及提高保险人经营效率的政策... 

【文章来源】：北方工业大学北京市

【文章页数】：61 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
    1.3 国内外研究现状
        1.3.1 国内外对随机利率情况下精算模型的研究
        1.3.2 投资型寿险发展研究
        1.3.3 投资型寿险的精算研究
        1.3.4 对现有文献的评述
    1.4 本文结构
    1.5 本文的主要工作
2 精算理论基础
    2.1 利息的基本理论
        2.1.1 贴现因子
        2.1.2 实际贴现率
        2.1.3 名义利率
        2.1.4 利息强度
        2.1.5 年金
    2.2 生存分布模型及生命表
        2.2.1 死力的各种假设
        2.2.2 生命表
        2.2.3 关于尾龄的假设
3 随机利率下的投资型寿险精算模型
    3.1 寿险精算模型
        3.1.1 趸交纯保费
        3.1.2 年缴纯保费
        3.1.3 责任准备金
        3.1.4 随机利率假设
    3.2 随机利率下分红寿险精算模型
        3.2.1 趸缴纯保费
        3.2.2 年缴纯保费
        3.2.3 责任准备金
    3.3 随机利率下投资连结保险精算模型
    3.4 随机利率下万能寿险精算模型
        3.4.1 现金价值
        3.4.2 死亡给付
4 随机死力下的投资型寿险精算模型
    4.1 生命表分析
    4.2 死力假设
    4.3 利用χ~2分布进行死力表达式的参数检验
    4.4 死力的随机化
5 结论与建议
    5.1 开发新的投资型寿险及提高经营效率的政策建议
    5.2 实际应用中存在的问题
    5.3 创新之处
参考文献
在校研究成果
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]2010中国寿险业消费倾向调查报告[J].   大众理财顾问. 2010(05)
[2]随机利率下的连续型增额寿险精算研究[J]. 信恒占.  统计与决策. 2010(07)
[3]随机利率下寿险组合精算现值模型研究[J]. 关清元,陶菊春.  佳木斯大学学报(自然科学版). 2009(06)
[4]浅析投资型保险[J]. 常皖玥.  现代经济信息. 2009(20)
[5]投资型寿险产品剖析[J]. 杨佑.  中国保险. 2009(09)
[6]保障为主 理财为辅[J]. 郝演苏,王丽瑛.  大众理财顾问. 2009(06)
[7]变参数随机利率下的半连续寿险精算模型[J]. 高井贵,赵明清,赵晓燕.  统计与决策. 2009(08)
[8]影响我国投资型寿险产品发展的因素分析[J]. 李鑫.  生产力研究. 2009(06)
[9]寿险公司直面转型[J]. 郭磊.  大众理财顾问. 2009(03)
[10]基于ARMA（p,q）利息力生存年金精算现值模型[J]. 解强,李秀芳.  数学的实践与认识. 2009(03)

博士论文
[1]寿险精算及其创新研究[D]. 邱雅.厦门大学 2001



本文编号：3286963