相位索赔间隔下两类期望贴现罚金函数

发布时间：2021-07-23 18:16

　　经典风险模型因索赔系统是复合泊松过程也称为复合泊松风险模型.对这个模型.学者们从多个角度进行了广泛的研究,得到了许多有价值的结果.近年来.此风险模型结合实际也不断被推广:1989年Dassions和Embrechts首次提出绝对破产的概念;2011年Albercher.Clheung和Thonhauser提出“随机观察”的概念;关于索赔时间间隔学者们考虑更贴合实际情况的Erlang分布、相位分布等:对保费的收取也考虑因环境不同而取不同值.然而目前的文献中仅有针对某一个方面推广的研究,本文在相位索赔间隔情况下研究公司资金正负两种情况保费率不同.以及随机观察情况下的期望贴现罚金函数就有重要意义.第一章介绍风险模型的研究现状及本文的结构安排.第二章介绍相位分布的基本概念.第三章在经典风险模型的基础上,在索赔时间间隔为相位分布的情况下研究了有两种保费率的绝对破产风险模型的期望贴现罚金函数,获得了相应的积分-微分方程.并利用差分的方法获得了初始资金为正和为负两种情况下期望贴现罚金函数拉普拉斯变换的表达式.第四章研究了随机观察下索赔时间间隔为相位分布的期望贴现罚金函数.当索赔是指数分布时,针对初始... 

【文章来源】：天津师范大学天津市

【文章页数】：30 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景和国内外研究现状
    1.2 本文的结构安排
第2章 相位分布预备知识
第3章 两种保费率下关于绝对破产的期望贴现罚金函数
    3.1 期望贴现罚金函数满足的积分-微分方程
    3.2 显式表达式
第4章 随机观察情况下关于破产时的期望贴现罚金函数
    4.1 期望贴现罚金函数满足的积分-微分方程
    4.2 指数索赔下期望贴现罚金函数
结论
参考文献
致谢
攻读学位期间发表的学术论文


【参考文献】：
期刊论文
[1]一类Omega模型的期望折现罚金函数[J]. 周颖,王秀莲.  陕西理工学院学报(自然科学版). 2016(06)
[2]随机观察和随机回报的扩散风险模型中的Gerber-Shiu函数研究[J]. 卓文焱,封林云,陈旭.  统计与决策. 2014(23)
[3]关于二阶常微分方程组特解的探讨[J]. 陈健,王其申.  阜阳师范学院学报(自然科学版). 2009(04)
[4]随机保费风险模型下的平均折现罚金函数(英文)[J]. 姚定俊,汪荣明,徐林.  应用概率统计. 2008(03)
[5]一类Phase-type风险模型的破产问题[J]. 董华,赵翔华.  曲阜师范大学学报(自然科学版). 2004(02)
[6]二维二阶常系数齐线性微分方程组的一种解法[J]. 黄建吾.  福州大学学报(自然科学版). 2002(01)



本文编号：3299790