索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率

发布时间：2021-08-03 21:56

　　该文对带有退保及随机投资收益的风险模型进行研究,其中索赔次数服从泊松负二项分布,且退保次数是保费收取次数的一个p-稀疏过程,运用鞅论给出了索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型的破产概率和在破产概率表达式中调节系数需要满足的方程. 

【文章来源】：江西师范大学学报(自然科学版). 2020,44(05)北大核心

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
0 引言
1 模型建立
2 主要结果
3 结束语


【参考文献】：
期刊论文
[1]相依带干扰的2险种风险模型[J]. 牛银菊,邓丽,马崇武.  江西师范大学学报(自然科学版). 2018(02)
[2]常利率下带投资的多险种风险模型的破产概率[J]. 牛银菊,邓丽,马崇武.  江西师范大学学报(自然科学版). 2015(03)
[3]带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型[J]. 牛银菊,罗永丽,夏亚峰.  江西师范大学学报(自然科学版). 2014(05)
[4]稀疏过程下相依两险种Poisson风险模型[J]. 吴传菊,王晓光,何晓霞,熊丹.  统计与决策. 2014(02)
[5]索赔次数服从负二项分布的破产概率(英文)[J]. 王芃芃,王燕婷,江一鸣.  南开大学学报(自然科学版). 2013(04)
[6]停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率[J]. 王丙参,魏艳华,戴宁.  江西师范大学学报(自然科学版). 2013(02)
[7]带干扰的泊松风险模型的破产概率及推广[J]. 贠小青.  统计与决策. 2013(01)
[8]退保因素影响下多险种风险模型的破产概率[J]. 王永茂,高阳,李杰.  扬州大学学报(自然科学版). 2012(03)
[9]带投资组合的风险模型[J]. 夏亚峰,罗永丽.  甘肃科学学报. 2011(01)
[10]双Cox风险模型中破产概率的上界[J]. 杨圣举,李学堃,李文玲.  南开大学学报(自然科学版). 2009(01)

硕士论文
[1]索赔次数为复合PNB过程的风险模型下的破产概率[D]. 王雪慧.吉林大学 2009



本文编号：3320405