财险公司经济资本计量：VaR，CVaR和Copula方法

发布时间：2021-08-25 08:07

　　我国保险业经过几十年的迅速发展,资产规模得到突飞猛进的增长。财险公司无论盈利能力还是风险管理能力在这几十年中都有一定的提高,但总体水平还远跟不上国际大型保险公司的步伐。随着国际国内经济环境中不确定因素不断增多,一方面,股东和管理层出于有效控制风险和提升回报的目的,内在要求保险公司不断提高风险管理能力,另一方面,监管机构从稳定金融市场和保障投保人及投资者的利益出发,不断出台新的法律和指引要求,对保险公司提出了更高的风险管理要求。经过近20年来的发展,国外保险行业普遍使用经济资本作为公司的风险管理工具,而且从多年的实践经验来看,经济资本在保险公司的风险管理、产品管理、资本管理与绩效管理等方面具有不可替代的优势与作用。但是,经济资本概念被引入到国内只有短短几年的时间,不管是在学术界还是在实际应用当中,对于经济资本的计量方法还尚未达成一致意见。中国保监会在2012年发布的《人身保险公司全面风险管理实施指引》中对经济资本的要求仅仅是提出一个原则性导向,并没有给出计算经济资本的具体模型、模型的估计方法、模型参数的设定以及模型的管理等。鉴于此,本文在对经济资本理论框架进行系统分析的基础上,着重研究财... 

【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：82 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图２：左图为正态Ｃｏｐｕｌａ密度函数，右图为ｔ－Ｃｏｐｕｌａ密度函数

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【参考文献】：
期刊论文
[1]基于Copula模型的风险相关性度量方法[J]. 吴庆晓,刘海龙.  系统管理学报. 2011(06)
[2]基于Copula函数的保险公司经济资本配置研究[J]. 田玲,罗添元,王正文.  保险研究. 2011(06)
[3]Copula函数的非参数核密度估计方法[J]. 陈希镇,胡兆红.  统计与决策. 2010(14)
[4]基于GARCH模型的我国保险公司经济资本度量[J]. 田玲,张岳.  保险研究. 2010(03)
[5]多元Copula相依结构下财险承保业务经济资本计量[J]. 占梦雅,吴述金.  华东师范大学学报(哲学社会科学版). 2010(02)
[6]保险业全面风险管理ERM的国际进展与最近趋向[J]. 陈志国,刘利.  上海保险. 2010(02)
[7]经济资本、风险测度与保险公司的价值管理[J]. 杨明亮.  广东金融学院学报. 2009(06)
[8]基于EVT和Copula的保险业经济资本的估算[J]. 鲁昌荣,孙华,何健敏.  统计与决策. 2009(14)
[9]Copula函数的非参数核密度估计[J]. 赵丽琴,籍艳丽.  统计与决策. 2009(09)
[10]中国保险业经济资本管理的实证研究[J]. 朱建平.  南京审计学院学报. 2009(02)



本文编号：3361738