可退保型投连险的定价问题

发布时间：2021-09-05 10:02

　　随着我国经济的发展,各种保险在国民经济生活中占据了重要的位置。对每个人来说,保险使人们能够在经济宽裕的时候为自己做长远的打算,做到未雨绸缪,这对个人和社会都是有积极意义的。投资连结寿险把寿险和经济投资结合在一起,属于保险范畴。在投资连结寿险中,一方面投保人可以享受到保险带来的安全性,另一方面投保人还能享受到经济增长带来的市场收益。投资连结寿险有两种缴费形式,分别为趸缴保费和年缴保费,本文对这两种形式的投连险的定价分别进行了研究。在趸缴投连险定价中,主要使用了最小二乘蒙特卡洛模拟方法定价投资连结保险。分析了趸缴投连险合约的条款以及它的数学模型,首先考虑一个简单的保险定价模型,之后考虑的是在保单有效期内,投保人的死亡风险对投连险定价的影响,并分别给出了相同年龄的男士和女士购买保险所需的保费。现在可退保投连险的定价还没有统一的框架,在一定程度上它还依赖于历史数据。这种情况下使用蒙特卡洛模拟方法给出投资账户变化的路径,使用MATLAB模拟出了退保的最佳决策时间,进而得到了投资连结保险的价格。在期缴投连险模型中,使用Cox-Ross-Rubinstein模型来描述投资账户价值的变化过程,并给出一... 

【文章来源】：哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】：53 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

投资账户价值变化的路径上面的路径用{S,t0,,T;i1,,n}表示，其中S表示第i条路径上ititt时刻的投资账户价值

S用 MATLAB 编程，完成上述过程，得到新的描述投资账户价值变化的路径，实验结果由图 2-2 给出。图 2-2 去掉坏值后的投资账户价值比较图 2-1 和图 2-2 可以看出，投资账户价值的坏值明显减少，我们还可以按照投资风险偏好改变参数 的值，适应不同的投资计划。-14-

哈尔滨工业大学理学硕士学位论文对于 时刻t 8， ，1，重复上述 t 9时的计算过程。倒推到 到了每个节点继续持有保单的价值，仿真结果由图 2-3 给出。t 1时就得

【参考文献】：
期刊论文
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博士论文
[1]保险精算风险定价若干问题的研究[D]. 唐国强.华东师范大学 2010
[2]非传统寿险精算研究[D]. 黄志勇.厦门大学 2008

硕士论文
[1]投资连结产品退保率模型研究[D]. 罗琦.华东师范大学 2008
[2]美式期权定价问题研究[D]. 单娴.中国石油大学 2007
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本文编号：3385143