方差保费原理中风险保费的近似信度估计

发布时间：2021-11-22 04:49

　　方差保费原理是保险公司最常用的保费原理。文章建立了方差保费原理的贝叶斯模型,定义了风险保费及其贝叶斯预测与贝叶斯估计,并得到了相应的近似贝叶斯估计的计算公式。在指数风险模型中研究了这些估计统计性质。最后,利用数值模拟的方法比较了这些估计的均方误差,并验证了估计的收敛速度。 

【文章来源】：统计与决策. 2019,35(19)北大核心CSSCI

【文章页数】：5 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]具有均值-方差保费原理的最优超额损失再保险[J]. 王爱香,秦成林.  上海大学学报(自然科学版). 2006(02)



本文编号：3510972