随机环境下的寿险产品定价

发布时间：2021-11-27 02:55

　　保险定价作为保险公司运作体系的核心之一在近年来得到越来越多的重视,将倒向随机微分方程应用于保险定价的研究也越来越深入。本文尝试考虑在随机环境的规则下,结合保险风险的变化情况,运用所论述的倒向随机微分方程的相关理论,将倒向随机微分方程使用在寿险的定价体系之中。主要的特点是通过对于多种不同投资资产的描述,结合倒向随机偏微分方程来求解投资的策略,并以所得到的投资策略为条件,通过资产份额定价法得到迭代公式,并给出寿险的定价。而在此之后,还将利率拓展成随机利率,并运用Vasicek模型和倒向随机微分方程来确定寿险定价问题。论文还对多资产情形以及随机利率情形下的定价结果做了数值分析。论文拓展了出寿险定价新的方法并让其可以更好的适应新形势下保险公司投资情况。 

【文章来源】：华东师范大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 引言
    1.1 问题的提出与背景
    1.2 国内外研究现状分析
    1.3 研究目标
    1.4 文章主要内容及结构
    1.5 论文的创新点
第二章 资产份额定价法与倒向随机微分方程
    2.1 寿险定价方法
        2.1.1 净保费加成法
        2.1.2 资产份额定价法
    2.2 倒向随机微分方程
        2.2.1 倒向随机微分方程的定义
        2.2.2 倒向随机微分方程的解的存在和唯一性定理
第三章 多资产下的寿险定价
    3.1 倒向随机微分方程在寿险定价中的应用
        3.1.1 各参数的意义和假定
        3.1.2 推导模型
        3.1.3 求解模型
        3.1.4 保费求解
    3.2 数值分析
        3.2.1 数值案例
        3.2.2 敏感性分析
第四章 随机利率下的寿险定价
    4.1 随机利率下的保险定价
        4.1.1 模型分析
        4.1.2 模型求解
    4.2 保费求解
    4.3 数值分析
        4.3.1 数值案例
        4.3.2 敏感性分析
第五章 模型的优缺点和展望
    5.1 模型的优点及创新点
    5.2 模型的缺点和展望
参考文献
致谢



本文编号：3521422