偿付能力监管下保险公司资本结构与风险水平相关性研究
发布时间：2022-12-21 22:20
中国保险行业近年来发展迅猛,尤其是国民的保险意识的提高,对保险产品的需求也逐步上升,成为保险市场的内在驱动。另外,随着我国保险市场与海外的接轨,更多的国外保险公司开始进入中国保险市场,这不仅为国内保险公司带来了更多的机遇,同时也加剧了保险市场中的风险。与此同时,国家对保险资金投资渠道的进一步放开,保险公司的海外投资动作越发频繁,其面临的风险从种类和程度上都在不断扩张。然而,中国保险行业还存在诸多风险,由于管理模式过于落后,经营机制陈旧,企业没有有效机制去承担由于市场环境日益复杂而带来的多种风险,保险公司的风险水平不断增加会给保险行业带来危机。介于此中国保监会近年来积极地推进监管制度建设和实施,在2016年底前全面推重了以风险为导向的第二代偿付能力监管体系（C-ROSS）,旨在推动中国保险业的健康发展。C-ROSS的内在理论以风险与资本之间的紧密联系作为前提,因此C-ROSS的监管效果一定程度上依赖于偿付能力监管的理论基础是否在中国保险市场有效,即我国保险市场保险公司资本结构与风险的相关性情况。因此,本文通过理论研究和实证检验来分析资本结构和风险水平之间的内在联系。其次,进一步对我国寿险...
【文章页数】：51 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
内容摘要
ABSTRACT
第1章 导论
1.1 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究内容与研究方法
1.2.1 研究内容
1.2.2 研究方法
1.3 文献综述
1.3.1 保险公司的资本结构研究
1.3.2 保险公司资本结构与风险水平的相关性
1.3.3 偿付能力监管压力对保险公司资本和风险的影响
1.4 本文创新点及不足
1.4.1 本文存在的创新点
1.4.2 本文存在的不足之处
第2章 概念界定与理论基础
2.1 相关概念界定
2.1.1 资本结构的界定
2.1.2 风险水平的界定
2.1.3 偿付能力监管压力的界定
2.2 基础理论
2.2.1 市场刺激理论
2.2.2 市场约束理论
第3章 资本与风险相关性机制分析与研究假设
3.1 保险公司资本结构与风险水平的关系
3.1.1 风险补贴说
3.1.2 有限风险说
3.2 偿付能力监管压力对保险公司资本和风险的影响
3.3 建立研究假设
第4章 模型设计及实证分析
4.1 模型选择及模型介绍
4.2 模型设计与变量选择
4.2.1 模型设计
4.2.2 变量选择
4.2.3 数据描述性分析
4.3 实证结果分析
4.3.1 资本结构与承保风险的关系
4.3.2 资本结构与投资风险的关系
4.3.3 承保风险与投资风险的关系
4.3.4 偿付能力监管压力对资本结构和风险水平的影响
4.3.5 企业规模对资本结构和风险水平的影响
4.3.6 其他因素对资本结构和风险水平的影响
4.3.7 稳健性检验
4.4 寿险和财产险公司的差异性分析
4.4.1 寿险公司实证分析
4.4.2 财产险公司实证分析
4.4.3 本节小结
第5章 结论及政策建议
5.1 本文主要结论
5.2 相关政策建议
参考文献
【参考文献】：
期刊论文
[1]公司治理与风险承担——来自中国保险业的证据[J]. 朱南军,王文健. 经济科学. 2017(02)
[2]我国保险公司风险与资本比例关系的实证研究——基于2SLS和2SQR的方法[J]. 孙武军,崔皓月. 审计与经济研究. 2017(01)
[3]我国保险公司资本结构影响因素实证研究[J]. 郝臣,杨冬雪,刘芯蕊,秦晓天. 金融理论与实践. 2016(04)
[4]监管压力、资本调整与风险承担——基于寿险业联立门限回归模型的研究[J]. 王丽珍. 经济管理. 2015(10)
[5]监管压力对寿险公司风险承担的门限效应研究[J]. 雷鸣,苗吉宁,叶五一. 保险研究. 2015(08)
[6]内部治理、外部监管与保险公司风险承担[J]. 徐华,李思荟. 保险研究. 2013(12)
[7]我国财产保险公司资本与风险关系研究——兼论偿付能力监管制度的影响[J]. 赵桂芹,吴洪. 保险研究. 2013(11)
[8]基于C-H-N-I框架的我国和欧盟偿付能力监管体系比较分析[J]. 李朝锋,方斌,代钧珂. 保险研究. 2013(07)
[9]我国财产保险公司资本结构的影响因素分析——基于权衡理论视角的实证检验[J]. 景珮,李秀芳. 现代财经(天津财经大学学报). 2013(01)
[10]偿付能力监管下的资本与组合风险——基于产险公司局部联立调整模型的分析[J]. 王丽珍,李秀芳. 经济管理. 2012(04)
博士论文
[1]中国寿险公司偿付能力动态预警及监管研究[D]. 尚颖.南开大学 2012
[2]保险公司全面风险管理研究[D]. 张敏.南开大学 2010
[3]保险公司资本结构影响因素研究[D]. 徐华.西南财经大学 2010
[4]保险公司的风险、外部监管与资本结构的决定[D]. 张仕英.复旦大学 2008
硕士论文
[1]第二代偿付能力监管体系的应用研究[D]. 郑荣静.安徽财经大学 2017
[2]内部治理对我国保险公司风险承担的影响研究[D]. 熊芳.西南财经大学 2014
[3]基于Copula-Kernel模型保险公司综合风险经济资本度量与配置研究[D]. 王依晨.厦门大学 2014
[4]我国寿险公司资本结构影响因素的实证研究[D]. 吴伟.浙江工商大学 2013
[5]我国商业银行代理成本、股权结构与风险资产关系研究[D]. 黄薇.江西财经大学 2009
本文编号：3722884
【文章页数】：51 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
内容摘要
ABSTRACT
第1章 导论
1.1 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究内容与研究方法
1.2.1 研究内容
1.2.2 研究方法
1.3 文献综述
1.3.1 保险公司的资本结构研究
1.3.2 保险公司资本结构与风险水平的相关性
1.3.3 偿付能力监管压力对保险公司资本和风险的影响
1.4 本文创新点及不足
1.4.1 本文存在的创新点
1.4.2 本文存在的不足之处
第2章 概念界定与理论基础
2.1 相关概念界定
2.1.1 资本结构的界定
2.1.2 风险水平的界定
2.1.3 偿付能力监管压力的界定
2.2 基础理论
2.2.1 市场刺激理论
2.2.2 市场约束理论
第3章 资本与风险相关性机制分析与研究假设
3.1 保险公司资本结构与风险水平的关系
3.1.1 风险补贴说
3.1.2 有限风险说
3.2 偿付能力监管压力对保险公司资本和风险的影响
3.3 建立研究假设
第4章 模型设计及实证分析
4.1 模型选择及模型介绍
4.2 模型设计与变量选择
4.2.1 模型设计
4.2.2 变量选择
4.2.3 数据描述性分析
4.3 实证结果分析
4.3.1 资本结构与承保风险的关系
4.3.2 资本结构与投资风险的关系
4.3.3 承保风险与投资风险的关系
4.3.4 偿付能力监管压力对资本结构和风险水平的影响
4.3.5 企业规模对资本结构和风险水平的影响
4.3.6 其他因素对资本结构和风险水平的影响
4.3.7 稳健性检验
4.4 寿险和财产险公司的差异性分析
4.4.1 寿险公司实证分析
4.4.2 财产险公司实证分析
4.4.3 本节小结
第5章 结论及政策建议
5.1 本文主要结论
5.2 相关政策建议
参考文献
【参考文献】：
期刊论文
[1]公司治理与风险承担——来自中国保险业的证据[J]. 朱南军,王文健. 经济科学. 2017(02)
[2]我国保险公司风险与资本比例关系的实证研究——基于2SLS和2SQR的方法[J]. 孙武军,崔皓月. 审计与经济研究. 2017(01)
[3]我国保险公司资本结构影响因素实证研究[J]. 郝臣,杨冬雪,刘芯蕊,秦晓天. 金融理论与实践. 2016(04)
[4]监管压力、资本调整与风险承担——基于寿险业联立门限回归模型的研究[J]. 王丽珍. 经济管理. 2015(10)
[5]监管压力对寿险公司风险承担的门限效应研究[J]. 雷鸣,苗吉宁,叶五一. 保险研究. 2015(08)
[6]内部治理、外部监管与保险公司风险承担[J]. 徐华,李思荟. 保险研究. 2013(12)
[7]我国财产保险公司资本与风险关系研究——兼论偿付能力监管制度的影响[J]. 赵桂芹,吴洪. 保险研究. 2013(11)
[8]基于C-H-N-I框架的我国和欧盟偿付能力监管体系比较分析[J]. 李朝锋,方斌,代钧珂. 保险研究. 2013(07)
[9]我国财产保险公司资本结构的影响因素分析——基于权衡理论视角的实证检验[J]. 景珮,李秀芳. 现代财经(天津财经大学学报). 2013(01)
[10]偿付能力监管下的资本与组合风险——基于产险公司局部联立调整模型的分析[J]. 王丽珍,李秀芳. 经济管理. 2012(04)
博士论文
[1]中国寿险公司偿付能力动态预警及监管研究[D]. 尚颖.南开大学 2012
[2]保险公司全面风险管理研究[D]. 张敏.南开大学 2010
[3]保险公司资本结构影响因素研究[D]. 徐华.西南财经大学 2010
[4]保险公司的风险、外部监管与资本结构的决定[D]. 张仕英.复旦大学 2008
硕士论文
[1]第二代偿付能力监管体系的应用研究[D]. 郑荣静.安徽财经大学 2017
[2]内部治理对我国保险公司风险承担的影响研究[D]. 熊芳.西南财经大学 2014
[3]基于Copula-Kernel模型保险公司综合风险经济资本度量与配置研究[D]. 王依晨.厦门大学 2014
[4]我国寿险公司资本结构影响因素的实证研究[D]. 吴伟.浙江工商大学 2013
[5]我国商业银行代理成本、股权结构与风险资产关系研究[D]. 黄薇.江西财经大学 2009
本文编号：3722884
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