非寿险准备金估计的风险区间方法研究

发布时间：2022-12-24 10:51

　　2007年美国的次贷风暴席卷了华尔街乃至全世界的金融机构。这场国际金融危机给全球保险业带来了巨大冲击。AIG的动荡让我们更加深刻地认识到保险公司风险管理的重要性。保险行业作为金融体系中的重要一环,对整个金融体系发挥着举足轻重的作用。 非寿险业务是指除人寿保险业务以外的保险业务,包括财产损失保险、责任保险、信用保证保险、短期健康保险和意外伤害保险业务以及上述保险的再保险业务。非寿险准备金,就是指经营非寿险业务的保险公司根据保险合同用于支付未来赔付所应预留或准备的资金。非寿险公司的准备金评估与管理历来是保险精算理论研究的重要问题,国内外的很多学者都对准备金估计方法进行了研究,从确定性方法到随机性方法,并逐渐引入现代统计学理论建立准备金模型。在传统链梯法的基础上,状态空间模型、广义线性模型、贝叶斯理论、MCMC模拟方法、Kalman滤波等的引入极大丰富了准备金估计方法的内容。 本文从风险预警的角度出发探讨准备金的控制管理问题,讨论一种准备金决策的风险区间方法。这种方法不同于以往准备金研究的传统思路,它使用“从外到内”的模式来实现对赔款波动的管理：即首先由历史数据找到赔款波动的... 

【文章页数】：49 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

不同事故年}召}和a的线性回归参数的变化趋势

历史赔款数据风险区间图

赔款数额频率直方图

【参考文献】：
期刊论文
[1]欧盟偿付能力Ⅱ对完善我国偿付能力监管制度的启示[J]. 江先学.  中国金融. 2010(23)
[2]保险业偿付能力预警研究综述[J]. 王艳,崔华清,姚寅.  财会月刊. 2010(33)
[3]后危机时代的保险监管创新——基于企业风险管理的视角[J]. 秦启根,王稳.  保险研究. 2010(10)
[4]保险业与美国金融危机:角色及反思[J]. 孙祁祥,郑伟,肖志光.  保险研究. 2008(11)
[5]AIG被接管对我国保险业的警示[J]. 李娅,张倩.  保险研究. 2008(11)
[6]应用对数正态模型对未决赔款准备金的评估[J]. 王子辉,张连增.  统计与决策. 2008(02)
[7]非寿险业务未决赔款准备金的两阶段广义线性模型估计[J]. 卢志义,刘乐平.  数理统计与管理. 2008(01)
[8]未决赔款准备金评估模型的比较研究[J]. 孟生旺.  统计与信息论坛. 2007(05)
[9]运用动态线性模型对未决赔款准备金的评估[J]. 张琳,王轶铭.  统计与决策. 2006(20)
[10]保险公司未决赔款准备金的稳健贝叶斯估计[J]. 刘乐平,袁卫,张琅.  数量经济技术经济研究. 2006(07)

博士论文
[1]中国保险业公司治理研究[D]. 吴洪.西南财经大学 2007

硕士论文
[1]非寿险保险公司偿付能力的研究[D]. 闫春.山东科技大学 2003



本文编号：3726065