基于车险的非寿险索赔准备金评估方法与实证研究

发布时间：2023-03-12 01:00

　　负债经营是保险行业的一个显著的属性。保险公司通过管理和运作客户保费所形成的保险基金,达到风险分散化并赚取盈利的目的。但是保险公司对于客户的负债不确定性很高。就拿一份没有到期的保单为例,我们也不知道合同到期之前,保险事故是不是会发生。就算是得知了事故已经发生,也未必能快速确定最后需要赔偿的金额。所以,在一个固定的时间点,保险公司必然会统一评估这些没有到期的保单责任,并做出合理的资金预留。索赔准备金的概念就是从这里来的。在非寿险公司的资产负债表中,占比最大的一种负债一般都是索赔准备金。索赔准备金评估是否准确,直接关系到非寿险公司的赔偿能力是否足够,经营绩效是否可观。本文从测度论的角度出发,引入一个数学框架对索赔准备金展开研究,从理论上证明索赔准备金的鞅性,这是索赔准备金的预测及估计的理论基础。选取汽车保险数据作为评估对象,分别利用链梯法、B-F法,基于对数正态分布模型的随机性方法以及Kalnman滤波法对索赔准备金进行评估。链梯法和B-F法都是基于无分布假设的评估方法。作为进一步研究,考虑索赔准备金的概率分布,对数正态模型就是经典模型之一。但是三种方法还是停留在静态分析,一旦历史数据出现重...

【文章页数】：65 页

【学位级别】：硕士

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第一章 绪论
    §1.1 研究背景与意义
    §1.2 国内外文献综述
    §1.3 论文结构
第二章 预备知识
    §2.1 非寿险精算概述
    §2.2 汽车保险基础
    §2.3 索赔准备金研究框架
第三章 汽车保险索赔准备金评估方法
    §3.1 链梯法
    §3.2 B-F法
    §3.3 基于对数正态分布的索赔准备金评估方法
    §3.4 Kalman滤波法
第四章 实证分析
    §4.1 数据源选择及实证分析
    §4.2 主要结论
第五章 总结与展望
附录
参考文献
致谢
学位论文评阅及答辩情况表



本文编号：3760613