SolvencyⅡ框架下的非寿险偿付能力研究

发布时间：2023-03-19 05:27

　　偿付能力额度是保险公司资产价值与负债价值之间的差额.保险公司偿付能力是否充足是保险业保持健康发展的基础,是保险监管的核心.在欧盟新推出的Solvency Ⅱ体系中,对保险公司偿付能力额度设置做出重大改变,提出将资本要求与风险紧紧相连,细分险种、风险分类、充分考虑风险间的相关性以及风险分散程度,使保险公司的偿付能力状况的评价能够真正与自身所承担的风险紧密联系. 本文首先介绍了非寿险公司偿付能力资本的设置原理及偿付能力的一些相关概念,然后分别对欧盟Solvency体系,美国RBC法则以及中国偿付能力资本的设置做了分析和研究.最后,通过借鉴欧盟Solvency Ⅱ的偿付能力计算的新标准,本文尝试使用其方法思路以非寿险公司的市场风险为例,考虑其子风险间的相关性,对非寿险公司市场风险的偿付能力额度进行计算分析,随后利用我国保险公司近五年的数据对市场风险进行分析和研究,并给出优化偿付能力监管的建议.

【文章页数】：31 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    §1-1 选题的背景及意义
    §1-2 文献综述
    §1-3 本文研究框架
第二章 非寿险公司偿付能力资本设置原理
    §2-1 偿付能力概述
    §2-2 欧盟Solvency体系
    §2-3 美国偿付能力监管中的RBC法则
    §2-4 中国关于偿付能力资本的设置
第三章 用VaR和TVaR度量非寿险公司市场风险
    §3-1 VaR度量市场风险的偿付能力额度
    §3-2 TVaR度量市场风险的偿付能力额度
    §3-3 实证分析
第四章 对实证的分析及优化偿付监管的建议
    §4-1 对固定比例法的评价
    §4-2 对偿付能力资本计算标准的改进
    §4-3 完善我国非寿险公司偿付能力的建议
第五章 结论
参考文献
致谢



本文编号：3764651