带破产风险的保费预定型养老金计划的公平定价

发布时间：2023-08-18 19:11

　　在本学位论文中,我们考虑带破产风险和不带破产风险这两种保费预定型养老金计划,假设保险公司的资产价值过程服从几何跳扩散过程,根据风险中性定价原理,在带破产风险和不带破产风险两种保费预定型养老金模型下,我们分别给出了两种类型养老金公平定价表达式。另外,我们给出一个数值例子用来分析养老基金和服务年限的动态相关性并通过图表给出了不同需求的客户购买养老保险的最优策略,最后我们研究市场波动率和市场利率对带破产风险短期养老保险的影响以及敏感性分析,类似的也给出了参保年龄(被保险人参加不带破产风险长期养老金计划时的年龄)和退休年龄对不带破产风险长期期养老保险的影响以及敏感性分析。

【文章页数】：37 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 导论
    1.1 背景介绍
    1.2 研究思路
    1.3 创新点
第二章 定义符号模型
第三章 主要结论和证明
    3.1 保费的精算现值
    3.2 养老金的精算现值
    3.3 养老金的公平价格
第四章 数值解和敏感性分析
    4.1 带破产风险短期养老保险的敏感性分析
    4.2 不带破产风险长期养老保险的敏感性分析
第五章 结论
参考文献
致谢



本文编号：3842782