双分数布朗运动下寿险模型

发布时间：2023-09-13 22:58

　　在传统精算理论中,利率为常数,但在现实生活中,由于政府调控、经济周期、市场波动等因素的影响使得利率具有随机性,利率的微小变化都有可能给保险公司带来巨大的损失,如何有效地规避利率风险,对保险公司来说具有重要的理论价值和实际意义,因此利率作为保险精算学研究的重点,越来越引起许多学者的关注和研究.本论文主要研究内容如下:(1)考虑利率的随机性,借助双分数布朗运动随机分析理论对利息力进行建模,根据Ito公式得出该模型下的积累因子以及贴现因子,研究了该模型下的年金、保费的精算现值问题,并给出其解析表达式,然后对其进行灵敏性分析.(2)以双分数布朗运动和泊松过程为基础建立利息力模型,并对模型求解得到积累因子和贴现因子,研究了该模型下的年金、保费的精算现值问题,得出解析表达式,并进行灵敏性分析.图3幅,表3个,参考文献75篇

【文章页数】：39 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
1 绪论
    1.1 研究背景及意义
    1.2 我国保险业的发展
    1.3 国内外研究现状
    1.4 本文基本结果
2 预备知识
    2.1 双分数布朗运动
    2.2 泊松过程
    2.3 常用引理
    2.4 年金
    2.5 保费
3 双分数布朗运动下年金、保费精算现值
    3.1 双分数布朗运动下利率模型
    3.2 双分数布朗运动下年金精算现值
    3.3 双分数布朗运动下保费精算现值
    3.4 灵敏性分析
    3.5 算例
4 双分数跳-扩散过程下年金、保费精算现值
    4.1 双分数跳-扩散过程下利率模型
    4.2 双分数跳-扩散过程下年金精算现值
    4.3 双分数跳-扩散过程下保费精算现值
    4.4 灵敏性分析
    4.5 算例
5 结论
    5.1 本论文主要研究结果
    5.2 进一步研究问题
参考文献
攻读学位期间发表学术论文
致谢



本文编号：3846076