财产保险公司风险管理研究——基于精算的视角

发布时间：2023-12-23 20:54

　　风险管理能力是金融企业的核心竞争力之一。对于专业风险管理的财产保险公司来说,风险管理显得尤为重要。在国际上,特别是在保险业务比较发达的国家,不论在理论上,还是在实务上,财产保险公司的风险管理的能力均比较强,并且在财险公司的经营管理中发挥了重要作用。在财产保险公司经营管理的核心领域,精算在风险管理中的作用举足轻重。而在我国,由于财产保险业的发展较晚,基础较差,发展模式依然较粗放,因此风险管理的意识、手段以及能力等都不强。 精算是保险经营的核心技术之一。保险经营有其自身的特点,应遵循基本经营逻辑,按照经营规律办事。精算能够解释经营过程与要素,分析经营结果与原因,继而有的放矢的指导经营改进,科学提高经营业绩,坚持科学发展。在风险管理中,精算的视角是识别财险公司经营的各种风险,包括保险风险、操作风险、战略风险、资产或者财务风险,通过分析这些风险的特点,构建精算模型,将这些风险进行量化,从而能加强公司的资本管理,实现资本的充足性测试以及资本分配。 如何以精算的视角,实现财险公司的风险管理,提高财险公司经营的核心竞争能力,确保财险公司财务状况的稳定性,提升盈利能力,是本文的主要出发点。而在我国,不...

【文章页数】：220 页

【学位级别】：博士

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本文的创新点
中文摘要
Abstract
导论
    一、 问题的提出
    二、 相关文献综述
    三、 研究方法、结构安排及创新点
第一章 基本理论概述
    第一节 风险管理理论
        一、 风险的内涵
        二、 风险管理的内涵
        三、 风险管理的程序
    第二节 精算理论
        一、 精算理论概述
        二、 精算理论的发展历史分析
        三、 精算在风险管理中的作用
    第三节 风险分类理论
        一、 操作风险
        二、 战略风险
        三、 保险风险
        四、 财务(资产)风险
        五、 准备金波动风险
        六、 精算模型风险
        七、 其他风险
    第四节 整体风险管理理论
        一、 整体风险管理理论的发展
        二、 整体风险理论的内涵
        三、 实施整体风险管理的意义
    第五节 其他风险管理方面的理论
        一、 公司法人治理结构理论
        二、 公司内部控制理论
        三、 公司治理、风险管理与内部控制的关系
第二章 西方风险管理经验及借鉴
    第一节 西方财险公司风险管理的发展阶段分析
        一、 西方国家风险管理发展阶段分析
        二、 西方财险公司风险管理发展阶段分析
    第二节 借鉴COSO发布的企业风险管理框架,实施全面风险管理
        一、 COSO发布的企业风险管理框架的内涵分析
        二、 借鉴COSO的经验实施全面风险管理
    第三节 借鉴SOLVENCY Ⅱ,构建风险管理体系,提升风险管理水平
        一、 Solvency Ⅱ出台的背景与时间表
        二、 Solvency Ⅱ的内涵
        三、 借鉴Solvency Ⅱ,构建风险管理体系,提升风险管理水平
    第四节 借鉴“在险价值”(VAR)理论,实施风险管理
        一、 “在险价值”(VAR)理论发展进程
        二、 “在险价值”(VAR)理论的内涵分析
        三、 “在险价值”(VAR)理论的制约因素
        四、 借鉴“在险价值”(VAR)理论,实施风险管理
    第五节 借鉴经济资本的先进经验,实施风险管理
        一、 经济资本的发展背景
        二、 经济资本的内涵
        三、 风险调整的资本回报率
        四、 经济资本的局限性
        五、 借鉴经济资本,实施风险管理
    第六节 借鉴风险量化与资本分配理论,实施风险管理
        一、 风险量化的主要工具分析
        二、 需求资本与资本分配分析
        三、 利用资本充足性模型,实施风险管理
    第七节 西方财险公司风险管理的典型案例分析
        一、 澳大利亚HIH保险公司破产案例分析
        二、 美国国际集团AIG经营危机的案例分析
        三、 关于精算技术在风险管理中发挥作用的启示
第二章 我国财产保险公司风险管理的发展历程及现状分析
    第一节 我国财产保险公司风险管理发展的历程
        一、 改革开放之前
        二、 改革开放之后
    第二节 我国财产保险公司风险管理取得的主要成效
        一、 监管政策方面
        二、 财产保险公司自身方面
        三、 财产保险行业方面
    第三节 我国财产保险公司风险管理中存在的主要问题与矛盾
        一、 公司治理体系亟待完善
        二、 监管机制亟待健全
        三、 全面风险管理的技术平台亟待搭建
        四、 风险管理文化亟待提升,全面风险管理意识缺乏
        五、 经营效率依然不高,盈利能力依然不强
    第四节 我国财产保险公司及行业面临的风险分析
        一、 我国财产保险公司面临的主要风险分析
        二、 我国财产保险行业面临的主要风险分析
    第五节 我国精算发展的现状及趋势分析
        一、 我国精算发展的历程
        二、 我国精算发展的趋势及展望
第三章 我国财产保险公司分项风险管理策略研究
    第一节 操作风险管理
        一、 操作风险的内涵与操作风险的分类
        二、 操作风险的特点分析
        三、 我国财产保险公司操作风险管理对策
    第二节 战略风险管理
        一、 战略的内涵
        二、 战略风险要素分析
        三、 我国财产保险公司战略风险管理对策
    第三节 保险风险管理
        一、 精算定价风险
        二、 巨灾风险
        三、 我国财产保险公司保险风险管理对策
    第四节 财务(资产)风险管理
        一、 财务风险(资产风险)的分类
        二、 我国财险公司财务(资产)风险的特点
        三、 我国财产保险公司在财务(资产)风险管理对策
    第五节 精算准备金波动风险管理
        一、 财险公司精算未决赔款准备金评估的方法与模型概述
        二、 精算准备金不足风险研究
        三、 精算准备金波动风险研究的发展历程、前沿研究与趋势
        四、 我国财产保险公司精算准备金波动风险管理对策
    第六节 精算模型风险管理
        一、 精算模型风险的内涵
        二、 精算模型风险的分类
        三、 精算模型风险的其他因素
        四、 我国财产保险公司精算模型风险管理的对策
第四章 我国财产保险公司整体风险策略研究
    第一节 压力测试与情景规划
        一、 压力测试
        二、 情景规划
    第二节 动态财务测试
        一、 动态财务测试的发展
        二、 动态财务测试的优缺点分析
        三、 借鉴动态财务测试的经验,提高我国财产保险公司经营管理水平
    第三节 通过资本量化、资本约束实施风险管理
        一、 风险管理的环境分析
        二、 明确风险容忍度,确定承担风险的能力
        三、 资本成本的分配
        四、 风险管理的效益分析
        五、 通过资本量化与资本约束,实施风险管理
参考文献
    (一) 中文部分
    (二) 英文部分
攻读博士学位期间发表的与学位论文相关的科研成果目录
后记



本文编号：3874300