奖惩系统在财产保险公司经济资本配置中的应用

发布时间：2024-01-20 13:38

　　对于经营多种业务的财产保险公司，资本配置是实施风险管理和经济资本管理的重要过程，在评估与比较各业务线的经营绩效、产品定价、及各业务线的经营决策中起着非常重要的作用。同时，每条业务线的经营都存在着一定的风险，为了缓冲可能发生的风险，就需要按照不同业务线风险水平及盈利的不同，对经济资本进行配置。因此，资本配置是保险公司经济资本管理的一项核心内容。 但是，保险公司为各业务线配置经济资本时，主要考虑不同业务线的损失分布函数，对大额损失的次数，尤其是损失金额超过期望损失的次数却未加考虑，这必然会使资本在业务线间的配置不公平。而奖惩系统具有有效区分被保险标的风险异质性的特点，可以有效地解决资本配置中的不公平现象。因此，本文的主要目的就是将BMS模型应用到保险公司的经济资本配置中，为保险公司完善内部风险管理机制、提高偿付能力设计具有激励作用的经济资本配置技术提供一个新的视角。 本文在经济资本配置理论基础上选择了RMK资本配置模型，继而根据奖惩系统能有效区分被保险标的风险异质性、有效解决资本配置的不公平现象的特点，在一定的假设条件下得出奖惩系统的三个要素，从而构建出适用于资本配置的奖惩系统。接着以某财...

【文章页数】：56 页

【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
插图索引
附表索引
第1章 绪论
    1.1 选题背景及意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 国外研究状况
        1.2.2 国内研究状况
    1.3 研究方法及主要内容
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 主要内容
第2章 经济资本配置理论
    2.1 经济资本的内涵
        2.1.1 经济资本的本质
        2.1.2 经济资本的管理含义
    2.2 风险度量方法的选取
        2.2.1 风险度量标准
        2.2.2 VaR
        2.2.3 TVaR
    2.3 资本配置模型的选取
        2.3.1 经济资本配置的内涵
        2.3.2 资本配置方法的一致性原则
        2.3.3 RMK 模型
第3章 经济资本配置中奖惩系统的构建
    3.1 奖惩系统的结构分析
        3.1.1 组成要素
        3.1.2 评价指标
    3.2 奖惩系统的数学模型
        3.2.1 假设条件
        3.2.2 资本水平
        3.2.3 转移概率
        3.2.4 转移规则
第4章 奖惩系统在 XX 公司中的应用
    4.1 公司描述及数据处理
    4.2 损失分布函数的拟合
        4.2.1 业务线边际分布函数的拟合
        4.2.2 Copula 函数的选择及参数估计
    4.3 RMK 模型下的经济资本测算
    4.4 奖惩系统的确定
        4.4.1 资本索赔次数分布函数的拟合
        4.4.2 转移矩阵
        4.4.3 业务线平稳概率分布
    4.5 奖惩系统对各业务线经济资本的调整
    4.6 优点及不足
结论
参考文献
致谢
附录



本文编号：3880940