基于Mean-Variance-CVaR准则的保险公司最优资产配置与再保险策略（英文）

发布时间：2024-03-27 23:36

　　本文研究了连续时间下保险公司基于均值-方差-CVaR准则选择最优资产配置和再保险策略的问题.我们运用鞅方法求解优化问题并得到了相应的显示解.基于数值模拟,我们分析了在不同参数值下最优财富、资产配置和再保险策略随市场条件变化而变化的趋势.

【文章页数】：15 页

【文章目录】：
§1.Introduction
§2.The Model
§3.Main Results
§4.Numerical Analysis
    4.1 The Effect of Weighting Coefficientω
    4.2 Sensitivity Analysis
§5.Conclusion



本文编号：3940665