后危机时代商业银行信用集中风险管理研究

发布时间：2024-04-14 18:46

　　从2009年中期开始,全球已经度过金融危机的恐慌而进入“后危机时代”,一方面,在各国积极财政政策和数量化货币政策的“反危机”政策搭配下,全球经济体经济出现了迅速反弹,另一方面,通过对利差指标的观察,金融市场恢复到危机前的“正常状态”。后金融危机时代经济运行的不确定性对银行信用风险管理提出了新的挑战。为减轻国际金融危机给我国带来的不利影响,政府计划投资4万亿后续资金来刺激需求以及经济出现持续回暖的趋势使得银行信贷额的增长已成定势。贷款总量增长过快、贷款结构发生改变及固定资产投资规模过大等等都使得信贷资产潜在风险不断加大。 在当代金融体系中,各大商业银行作为金融交易的主要中介、一国经济状况的指示表,在减少经济风险和不稳定因素、保证国民经济顺畅运行方面发挥着不可替代的作用。同时,商业银行在运营中本身也承担着各种类型的风险,包括：信用风险、流动性风险、管理风险、利率风险、资本风险和政策风险等。根据巴塞尔委员会的统计,在商业银行的所有风险中,信用风险约占全部风险的60%。信用风险同时也包含很多种,不同的资产中借贷业务的信用风险最大,所以从狭义上说,信用风险就指信贷风险。信用风险管理就是要通过有效...

【文章页数】：99 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图3一2主成分分析因子碎石图

0.0ComPonent3图3一3主成分分析旋转因子散点三维图Fael一1=一0.035*XI一0.473*XZ+0.004*X3一0.018*X4一0.146*XS+0.397*X6+0.021*X7一0.017*XS一0.032*Xg+0.300*X10FaCZ一2=07....

图3一3主成分分析旋转因子散点三维图

弓乙ComPonentNumber图3一2主成分分析因子碎石图碎石图来按照特征值根的大小排列的主成分散点图，可以看出本文提取了3个主成分来代表原来的10个指标，根据图5的因子得分矩阵便可写出因子成分得分系数矩阵:ComPonentPlotinRotatedSPaee每月....

图5一1基于信用违约互换COS的违约集中风险管理

第五章基于信用违约互换CDS的集中风险管理5、基于信用违约互换CDS的集中风险管理二章的主成分分析与判别分析的混合模型能够有效的对名称集中风险，第三章基于KMV模型的财务指标对部门集中风险能够进行更加准确本章将在前两章的基础上，对集中风险中的第三层次传染集中风险进通过引入当前信用....

本文编号：3955120