中国建设银行信用风险管理中的经济资本计量研究

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中国建设银行信用风险管理中的经济资本计量研究

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[中文摘要] 中国建设银行(以下简称建设银行)于2001年引入经济资本概念,几年来一直实行基于系数法的经济资本预算管理,在控制风险资产总量、建立资本约束等方面发挥了积极的作用。但是随着建设银行管理水平的不断提高,经济资本现行的计量方法越来越不适应其信用风险管理的需要,与国际通行的方法相比也存在许多缺陷。 本文是在概述信用风险相关理论及管理的基础上,对巴塞尔委员会提供的经济资本计量方案进行评价、分析,并阐述了现有的经济资本计量方法,然后加以比较分析,目的是设计出适合建设银行自身特点的方法,以更准确地计量经济资本的实际需要量,客观地衡量其所面临的主要信用风险,从而能更好地解决在实施经济资本管理过程中对信用风险计量所面临的困难,将有助于建设银行量化自身的风险偏好,以确保有足够的资本来减缓风险的冲击,实现利益最大化的同时满足监管的要求。 文章从相关文献综述入手,首先对信用风险管理做了一个简单的概述,然后结合建设银行自身的发展状况,分析了建设银行以往采用的信用风险管理体系,重点探讨了信用风险管理体系中存在的问题,基于以上问题,从而导入了经济资本的概念;其次文章对信用风险管理中经济资本的计量方法做了深入的分析...
[英文摘要] The China Construction Bank introduced the concept of economic capital in 2001, and has been implemented coefficient method based on the economic capital’s budget and management over the past few years, playing a positive role in controlling the total amount of risk assets and setting up capital constraints. However, as banks improve their management of risk, the current measurement method of economic capital has become increasingly unsuited to the needs of the credit risk management needs, and compar...

  中国建设银行信用风险管理中的经济资本计量研究

摘要 4-6 Abstract 6-8 1 绪论 11-15     1.1 研究背景及研究动机 11     1.2 研究方法和分析框架 11-14         1.2.1 研究方法 11-12         1.2.2 分析框架 12-14     1.3 创新及不足之处 14-15         1.3.1 创新点 14         1.3.2 不足之处 14-15 2 相关文献综述 15-22     2.1 国外研究现状 15-17         2.1.1 理论研究 15-16         2.1.2 应用研究 16-17     2.2 国内研究现状 17-22         2.2.1 理论研究 18         2.2.2 应用研究 18-20         2.2.3 建设银行引入经济资本管理方法的实践探索 20-22 3 建设银行的信用风险管理及经济资本的导入 22-31     3.1 商业银行信用风险管理的相关理论 22-25         3.1.1 商业银行信用风险的内涵及特征分析 22-24         3.1.2 商业银行信用风险管理概述 24-25     3.2 建设银行已形成的信用风险管理体系及存在的问题 25-27         3.2.1 建设银行已形成的信用风险管理体系 25-26         3.2.2 建设银行信用风险管理中存在的问题 26-27     3.3 经济资本的导入及约束意义 27-31         3.3.1 经济资本的理论概述 27-29         3.3.2 经济资本在建设银行信用风险管理中的约束意义 29-31 4 建设银行信用风险管理中的经济资本计量方法设计 31-44     4.1 体现经济资本思路的信用风险计量原理 31-34         4.1.1 内部评级法 31-33         4.1.2 标准法 33         4.1.3 经济资本思路的体现 33-34     4.2 信用风险管理的经济资本的计量方法 34-41         4.2.1 经济系数法 34-37         4.2.2 资产变动法 37-40         4.2.3 收入变动法 40-41     4.3 三种计量方法的优劣比较 41-44         4.3.1 系数法的优劣比较 41-42         4.3.2 资产变动法与收入变动法的优劣比较 42-44 5 建设银行信用风险管理中经济资本计量方法的现实选择 44-52     5.1 资产变动法的可行性分析 44-46         5.1.1 资产变动法的适用要求 44-45         5.1.2 建设银行内部评级体系的现状 45-46     5.2 推行资产变动法的困难之处 46-48         5.2.1 资产变动法自身的限制条件 46-47         5.2.2 评级覆盖率和准确性不高 47         5.2.3 违约损失率模型尚需优化 47-48         5.2.4 风险评级未覆盖所有的风险敞口 48     5.3 进一步改进信用风险的经济资本计量方法的建议 48-52         5.3.1 完善内部评级体系，提高评级覆盖率 48-49         5.3.2 加强经济资本计量的基础体系建设 49-50         5.3.3 完善经济资本计量的管理体系 50         5.3.4 合理设计传导路径，重视发挥分行的承上启下作用 50-51         5.3.5 注重专业人员的培养 51-52 参考文献 52-57 后记 57

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