基于基本面指标和代价敏感的股票趋势预测研究

发布时间：2024-05-27 19:30

　　股票趋势预测研究对投资具有重要意义,其中基本面分析是股票趋势预测中的重要研究方法之一,而基本面信息或指标(如财务指标)主要反映了股票的质量或内在价值。传统的基于基本面分析的股票趋势预测研究中,大都从股票的财务指标和历史交易数据中选取股票特征对股票组合中所有股票的收益率进行预测,再采取某种投资策略对股票进行交易,如多头策略、多空策略;但传统的预测模型在训练过程中大都未考虑到股票收益率预测结果的错误导致的投资损失,即代价敏感问题;除此之外由于股票特征较多,有大量研究对股票进行特征选择,以提高模型预测性能,常用的股票特征选择方法如随机森林和主成分分析等,但这些特征选择方法与预测模型无关。本文的主要工作如下:(1)将传统基于股票基本面的股票趋势预测任务定义为一个端到端的有监督学习的三分类样例均衡和不均衡的分类任务,以及五分类样例均衡的分类任务,预测股票的月收益率排位,并直接输出交易信号,股票特征包括了29个基本面指标和11个由历史交易数据构成的技术指标。(2)针对特征选择与预测模型无关的问题,本文提出使用二进制灰狼优化算法(BGWO,Binary Grey Wolf Optimizer)对股票...

【文章页数】：88 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图1.1基本面分析

基于基本面指标和代价敏感的股票趋势预测研究2比值，市值比账面价值高时，公司的资产质量较好；每股收益反映了公司的盈利能力；市盈率用来评估公司当前股价相对于每股收益的吸引力，市盈率越高，市价相对于股票的盈利能力越高，表明投资回收期越长；资产收益率：该指标表示资产管理者的收益占总资产的....

图2.1股票i在202005年07月2005年04月2005年01月

基于基本面指标和代价敏感的股票趋势预测研究12图2.1股票i在2006年01月的训练数据Figure2.1StockifromonesetoftrainingdataatJanuary2006本文将讨论分类类别k=3和k=5两种分类情况。在分类类别k=3时，可构建数据集{Xi,t....

图2.2多层感知机Figure2.2Multilayerperceptron

第2章问题定义及相关研究13经网络，这两种机器学习的方法都属于有监督学习的方法。2.3.1多层感知机多层感知机是深度人工神经网络中的一种。多层感知机有一个输入层、一个输出层和任意数量的隐藏层。输入层负责接收信号，输出层对输入信息进行预测，隐藏层提供了多层感知机的计算功能。神经网络....

图3.1特征数据缺失率

第3章实验数据获取及处理2110月月度频率的数据为研究数据，则每只股票有190个时间步的数据。若某只股票在某个时间步的所有特征数据都缺失，则记该只股票缺失1条特征数据，数据缺失率记为1/190×100%，若某只股票所有时间步上的所有特征都缺失，则记该只股票缺失190条特征数据，数....

本文编号：3983005