我国上市商业银行流动性风险影响因素研究
发布时间：2021-10-31 10:22
经济社会的稳定离不开金融体系的稳定。商业银行在我国的金融体系中占据主导地位,是社会各行业融资的主要渠道。商业银行的平稳运行,尤其是对流动性风险的度量、防范与化解,对我国经济稳步发展的重要性不言而喻。近些年我国的金融环境发生了很大的变化。金融产品日益丰富,金融服务普惠性提高,这在推动金融市场多层次发展的同时也增加了风险的破坏程度和传播速度。流动性风险是商业银行目前面临的最主要风险,而伴随着商业银行业务构成的变化,商业银行流动性风险成因日渐复杂,来源愈发宽泛。总结过往金融危机的原因不难看出,系统性金融风险的产生往往源于商业银行的流动性不足,而其余各种风险也会最终表现为流动性风险,导致大量金融机构发生财务困难并陷入危机之中。在此背景下,商业银行流动性风险的影响因素及流动性风险的管理日益成为国内外学者、监管机构和商业银行关注的重点。本文旨在研究国内商业银行流动性风险的影响因素,选择国内具有代表性的16家上市商业银行2010年至2017年的面板数据作为样本进行研究。本文首先梳理了国内外关于流动性风险成因、度量以及影响因素的相关文献,介绍了商业银行当前的流动性现状,并从内因和外因两方面着重分析流动...
【文章来源】：商务部国际贸易经济合作研究院北京市
【文章页数】：46 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
013-2017年我国商业银行净息差和净利润变化情况
图 3.2 我国商业银行 2001-2017 年中长期和短期贷款占比④从贷款者的角度看，我国已正式全面放开对金融机构贷款利率的管制，虽然设置了利率变动的上下限，但是完全由市场来决定利率的水平，这加剧了银行之间的竞争，压低了银行的利润空间。为增强自身的盈利水平，银行倾向于选择贷款利率较高的项目。依然受信息不对称的影响，银行可能由于评估不充分或对方故意隐瞒而将资金贷给了高风险的需求者。同时，在实体经济低迷期，依靠贷款周转资金的中小企业可能会由于当前利润无法偿还之前过度扩张产生的大量贷款而发生债务危机甚至破产，导致银行无法及时收回这部分贷款。这些情况都会造成不良贷款率上升、资产质量恶化，如果资金不能及时回收，就可能影响到流动性水平和后续的经营。高风险信贷给商业银行流动性风险的发生埋下了隐患。图 3.3 显示了我国商业银行的不良贷款率变化情况。金融危机爆发过后，监管部门加强了对不良贷款率的监管，至 2012 年一直保持着下降趋势。而从 2013年开始，不良贷款率开始向上爬升，近年来有继续上升的态势，并且不良贷款余额也逐年增高，近年来一直居高不下，不良贷款率及量的增加势必会增加银行的
图 3.3 2013-2017 年我国商业银行不良贷款变化情况⑤第四节 评估体系的构建一、指标的选择、定义、衡量本文根据银保监会提出的风险指标体系的规制⑥，从风险水平、迁徙和抵补这三个衡量流动性风险的维度综合考虑，结合数据的可获得和科学性及国内客观情况，最终选择八个指标对流动性风险进行数量化分析。表 3.1 是每个指标的名称、计算公式和作用方向。
【参考文献】：
期刊论文
[1]美国大银行的流动性覆盖率管理[J]. 陆晓明. 金融博览. 2018(04)
[2]经济新常态下我国商业银行流动性风险管理研究[J]. 钟洁,蔡娟. 中国集体经济. 2017(36)
[3]浅析新常态下商业银行流动性管理的特征与策略[J]. 李长凯,蔡晨晨. 管理观察. 2016(29)
[4]中国商业银行流动性风险管理的问题分析及对策[J]. 韩东泽. 财经界(学术版). 2016(18)
[5]探讨我国商业银行流动性风险管理[J]. 王珂珂. 现代经济信息. 2016(13)
[6]我国商业银行流动性风险管理探析[J]. 谭新伟,宋朋. 知识经济. 2016(13)
[7]城市商业银行流动性压力测试构建及优化建议探析[J]. 林超平,陈朝晖. 时代金融. 2016(17)
[8]管理视角下我国商业银行流动性风险度量研究[J]. 宋光辉,钱崇秀,吴超. 管理现代化. 2016(01)
[9]经济“新常态”下的商业银行流动性研究与压力测试[J]. 高士英,许青,沈娜. 现代财经(天津财经大学学报). 2016(02)
[10]利率市场化背景下商业银行流动性风险管理研究[J]. 赖永文,沈理明,林路曦,魏芳. 福建金融. 2016(01)
博士论文
[1]中国商业银行流动性风险监管研究[D]. 尚航飞.天津财经大学 2016
本文编号：3467957
【文章来源】：商务部国际贸易经济合作研究院北京市
【文章页数】：46 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
013-2017年我国商业银行净息差和净利润变化情况
图 3.2 我国商业银行 2001-2017 年中长期和短期贷款占比④从贷款者的角度看，我国已正式全面放开对金融机构贷款利率的管制，虽然设置了利率变动的上下限，但是完全由市场来决定利率的水平，这加剧了银行之间的竞争，压低了银行的利润空间。为增强自身的盈利水平，银行倾向于选择贷款利率较高的项目。依然受信息不对称的影响，银行可能由于评估不充分或对方故意隐瞒而将资金贷给了高风险的需求者。同时，在实体经济低迷期，依靠贷款周转资金的中小企业可能会由于当前利润无法偿还之前过度扩张产生的大量贷款而发生债务危机甚至破产，导致银行无法及时收回这部分贷款。这些情况都会造成不良贷款率上升、资产质量恶化，如果资金不能及时回收，就可能影响到流动性水平和后续的经营。高风险信贷给商业银行流动性风险的发生埋下了隐患。图 3.3 显示了我国商业银行的不良贷款率变化情况。金融危机爆发过后，监管部门加强了对不良贷款率的监管，至 2012 年一直保持着下降趋势。而从 2013年开始，不良贷款率开始向上爬升，近年来有继续上升的态势，并且不良贷款余额也逐年增高，近年来一直居高不下，不良贷款率及量的增加势必会增加银行的
图 3.3 2013-2017 年我国商业银行不良贷款变化情况⑤第四节 评估体系的构建一、指标的选择、定义、衡量本文根据银保监会提出的风险指标体系的规制⑥，从风险水平、迁徙和抵补这三个衡量流动性风险的维度综合考虑，结合数据的可获得和科学性及国内客观情况，最终选择八个指标对流动性风险进行数量化分析。表 3.1 是每个指标的名称、计算公式和作用方向。
【参考文献】：
期刊论文
[1]美国大银行的流动性覆盖率管理[J]. 陆晓明. 金融博览. 2018(04)
[2]经济新常态下我国商业银行流动性风险管理研究[J]. 钟洁,蔡娟. 中国集体经济. 2017(36)
[3]浅析新常态下商业银行流动性管理的特征与策略[J]. 李长凯,蔡晨晨. 管理观察. 2016(29)
[4]中国商业银行流动性风险管理的问题分析及对策[J]. 韩东泽. 财经界(学术版). 2016(18)
[5]探讨我国商业银行流动性风险管理[J]. 王珂珂. 现代经济信息. 2016(13)
[6]我国商业银行流动性风险管理探析[J]. 谭新伟,宋朋. 知识经济. 2016(13)
[7]城市商业银行流动性压力测试构建及优化建议探析[J]. 林超平,陈朝晖. 时代金融. 2016(17)
[8]管理视角下我国商业银行流动性风险度量研究[J]. 宋光辉,钱崇秀,吴超. 管理现代化. 2016(01)
[9]经济“新常态”下的商业银行流动性研究与压力测试[J]. 高士英,许青,沈娜. 现代财经(天津财经大学学报). 2016(02)
[10]利率市场化背景下商业银行流动性风险管理研究[J]. 赖永文,沈理明,林路曦,魏芳. 福建金融. 2016(01)
博士论文
[1]中国商业银行流动性风险监管研究[D]. 尚航飞.天津财经大学 2016
本文编号：3467957
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