违约风险若干问题研究

发布时间：2021-11-03 03:03

　　随着金融市场越发繁荣,越来越多的金融衍生产品应运而生,如期货、期权、住房抵押贷款、担保债务凭证、信用违约互换等。在这些金融工具带来便利的同时,也包含着大量的违约风险。2007年的全球金融危机致使许多金融机构倒闭,全球经济衰退,这使得人们对违约风险有了更深刻的认识。文献[1]认为,不能因为西方投资银行危机,就简单攻击它们资本杠杆太高,金融工具的风险太大,我们要正确认识这些金融工具所包含的违约风险,合理地使用它们。近年来,我国不断推出认购（认沽）权证,个人外汇期权,融资融券等金融工具。虽然很谨慎,但可以看出国家对引进这些金融工具的态度是积极的。正确认识违约风险,对稳固金融体系,促使金融行业健康发展具有重要意义。金融衍生产品几乎都具有违约风险,本文致力于公司债券,个人住房贷款违约概率和具违约风险的外汇理财产品的模型研究。本文首先在第一章综述了违约风险的基本概念,介绍了公司债券定价、个人住房贷款违约概率以及具违约风险的外汇理财产品这三类问题的研究方法和国内外的发展历史;第二章介绍了与违约风险相关的一些基本概念和知识。本文第三章在文献[2]和文献[3]的基础上,通过偏微分的方法（PDE）,在利率... 

【文章来源】：上海师范大学上海市

【文章页数】：46 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 前言
    1.1 引言
    1.2 文献综述
    1.3 本文要解决的问题
第二章 预备知识
    2.1 引言
    2.2 相关定义和定理
第三章 双时段具违约相关性的公司债券定价
    3.1 引言
    3.2 模型假设
    3.3 公司债券定价
    3.4 金融意义分析
    3.5 结论
第四章 个人住房贷款违约概率研究
    4.1 引言
    4.2 基本假设
    4.3 模型建立
    4.4 模型求解
    4.5 模型应用
    4.6 结论
第五章 具违约风险的外汇理财产品
    5.1 引言
    5.2 基本假设
    5.3 不具有违约风险的模型
    5.4 具有违约风险的模型
    5.5 数值分析
    5.6 结论
第六章 结论与展望
参考文献
在学期间科研情况
致谢



本文编号：3472913