私募基金经理个人特征对于基金业绩和风控能力影响的研究

发布时间：2021-11-11 07:50

　　2013年,私募基金纳入新的《基金法》,正式列入法律监管范畴,这一年被誉为私募基金发展的元年。2014年,基金业协会允许私募基金管理人通过备案自主发行基金,从此私募行业迎来大发展。之后随着A股的不断上涨,私募基金的规模屡屡创出新高。2014年底,中国的私募基金管理规模已达到4000亿左右。随着2015年上半年A股的不断上涨,私募基金的业绩也表现不俗。据格上理财统计,2015年上半年股票型私募基金的平均收益为47.95%,其中排行前十的基金收益率更是超过了180%,巨大的财富效应使投资者趋之若鹜,私募基金开始走进大众视野。中国的私募基金在短时间内快速发展,短短5年走过了美国几十年的发展历程,机构数量和管理规模都在快速增长。2018年9月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24255家,已备案私募基金74337只,管理基金总规模12.80万亿。无疑,私募基金行业已经发展成为中国金融领域密不可分的一部分,研究私募基金的发展具有较强的现实意义。当前对私募基金的研究主要集中在法律和制度的建设方面,对于基金经理的个人特征与私募基金业绩和风险控制的关系却鲜有研究。在私募公司中,基金经理是基... 

【文章来源】：对外经济贸易大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：49 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
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第1章 引言
    1.1 选题背景与研究意义
    1.2 文献综述
        1.2.1 基金经理的年龄和从业年限对基金业绩影响的文献研究
        1.2.2 基金经理的性别对基金业绩影响的文献研究
        1.2.3 基金经理的工作背景对基金业绩影响的文献研究
        1.2.4 基金经理的专业和学历对基金业绩影响的文献研究
        1.2.5 文献总结
    1.3 研究思路和方法
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 文章的主要内容及整体架构
    1.5 研究创新之处
第2章 我国私募基金的发展及现状分析
    2.1 私募基金的概念界定
        2.1.1 私募基金的概念
        2.1.2 我国私募基金的组织形式与国外比较
    2.2 私募基金行业的外部环境因素
    2.3 我国私募基金的发展及现状分析
第3章 基金经理的作用及个人特征描述
    3.1 私募基金的投资决策机制
    3.2 私募基金经理的现状分析
    3.3 我国私募基金管理人的地区分布
    3.4 私募基金经理的个人特征描述
第4章 研究假设与模型设计
    4.1 数据来源与样本选择
        4.1.1 样本选择
        4.1.2 考察期选择
    4.2 变量说明
        4.2.1 被解释变量
        4.2.2 解释变量
    4.3 研究假设
    4.4 建立模型
第5章 实证结果
    5.1 样本描述性统计
    5.2 共线性检验
    5.3 结果与分析
        5.3.1 关于夏普比率的回归结果分析
        5.3.2 关于索提诺比率的回归结果分析
        5.3.3 关于最大回撤率的回归结果分析
第6章 模型检验结果与政策建议
    6.1 模型检验结果
    6.2 可能存在的不足
    6.3 政策建议
参考文献
致谢
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果



本文编号：3488479