暴雨洪涝灾害风险评估及债券设计
发布时间：2021-11-12 04:28
全球变暖带来的暴雨洪涝灾害频发,严重影响着世界各地民众的日常生活以及国民经济的健康发展,而我国暴雨洪涝灾害灾后经济重建工作也主要由政府援助及社会捐献承担,与众多西方发达国家相比,我国目前保险业赔付率水平相对较低。我国巨型灾害风险损失主要由国家财政补偿,因而巨灾损失的波动会造成财政预算的不稳定,损失补偿也存在较大缺口。为此,科学评估巨灾风险、合理分担巨灾风险损失、设立发行暴雨洪涝巨灾债券、建立健全暴雨洪涝灾害风险分散机制显得尤为迫切。本文以暴雨洪涝灾害为研究对象,依据我国暴雨洪涝灾害的现状,探讨了我国现阶段下暴雨洪涝灾害风险分担体系构建的必要性以及暴雨洪涝巨灾债券发行的迫切性。对基于不同逻辑起点的巨灾风险评估理论与方法进行了梳理、综合及比较分析。基于2000年至2016年间我国暴雨洪涝灾害直接经济损失数据,选取基于风险损失的巨灾风险评估模型,利用Box-Cox变换、Johnson变换这一类正态变换方法,并结合蒙特卡洛模拟,对暴雨洪涝灾害的直接经济损失进行了评估,完成了暴雨洪涝灾害风险分担层次的初步设计。从触发机制以及定价机理出发,对巨灾债券的设计进行了研究分析。从巨灾债券的发行方角度,分...
【文章来源】：南京信息工程大学江苏省
【文章页数】：78 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图I-11961-2017年全国年高温日数历年变化(单位:天)
〇??基于“风险等级——损失”关系表达风险??图２－１基于风险因子的巨灾风险评估过程??２．１．２?基于风险机理的巨灾风险评估??基于风险机理的巨灾风险评估理论和方法是通过“风险情景制作一致灾过程仿真一??巨灾损失计算一巨灾情景综合”来实现巨灾风险的有效评估。本文将以暴雨洪涝灾害巨??灾风险评估为例阐述巨灾风险评估的基本过程。①风险情景制作一孕灾环境表达及致灾??因子分析。降水是暴雨洪涝灾害的主要致灾因子，为此收集研宄区域内气象站点上降水??量历史数据，同时建立不同站点的“降水强度一持续时间一重现期’’模型，并设定不同重??现期来制作未来情景。②致灾过程仿真一致灾强度及致灾机制的模拟。通过建立“降水??一径流一洪涝”分布式仿真模型（需要通过回溯检验法来检验仿真模型的精确性），基于??地理环境数据（土地利用、土壤质量、河流等）的支持下，分别输入不同情景下的降水??量进行洪涝灾害的仿真演练，从而获得不同情景下区域内洪涝灾害场地致灾力的分布??（例如淹没持续时间、淹没的深度等）。③情景结局一巨灾损失计算。建立基于网格的??暴雨洪涝损失估算模型，即在受灾地区分布数据的支持下，输入不同情景下研宄区域内??暴雨洪涝灾害场地致灾力（例如淹没持续时间、淹没的深度等）后进行不同情景（５０??年、１００年或１０００年一遇）下的经济损失值，然后以行政区划为单元，统计行政单元??内直接经济损失之和。④情景综合一巨灾风险量化。以研宄区域为单元
我们可从图７中直观地看出右侧尾部比左侧尾部要长；峰度系数为４．０２４６６，峰度系数??是反映峰部尖度的指标，若峰度系数＞３，则表示该组数据分布整体较为陡峭，有较高的??集中度，呈尖顶峰。同时，结合图２－５我们也可发现，该组数据呈明显厚尾状，且图像??向左偏斜。??表２－２直接经济损失样本描述性统计量??Ｎ?Ｎ＊?均值?标准差?中位数?最小值?最大值?偏度?峰度??１７?０?１４３８．９３?９１７．５９３?１０６５．１０?６８５．８２１?４１０２．６２?２．０３９８１?４．０２４６６??１４??
【参考文献】：
期刊论文
[1]2004—2013年中国气象灾害损失特征分析[J]. 赵珊珊,高歌,黄大鹏,何文平. 气象与环境学报. 2017(01)
[2]基于极值理论的广东省台风灾害损失分布及其金融对策研究[J]. 吴亚玲,姜珊,吴先华,周蕾. 灾害学. 2017(01)
[3]我国洪涝债券研究[J]. 李刚强,王天奇. 财经界(学术版). 2016(17)
[4]基于CVaR的地震巨灾保险基金规模测算[J]. 田玲,吴亚玲,沈祥成. 经济评论. 2016(04)
[5]中国巨灾债券定价策略与期限结构研究——以地震债券为例[J]. 杨帆,周明. 金融经济学研究. 2016(03)
[6]Box-Cox正态分布及其在降雨极值分析中的应用[J]. 崔玫意,张玉虎,陈秋华. 数理统计与管理. 2017(01)
[7]基于POT-GPD模型的地震巨灾损失分布研究[J]. 耿贵珍,王慧彦. 自然灾害学报. 2016(03)
[8]我国农业慈善巨灾债券定价研究——以河南省洪灾慈善巨灾债券为例[J]. 邓国取,闫文收,朱选功. 金融理论与实践. 2016(05)
[9]基于Wang双因素变换的公私合作中国地震巨灾债券定价[J]. 韦勇凤,翁成峰,李勇. 数理统计与管理. 2015(03)
[10]基于信息扩散与自助法的旱灾风险评估模型──以安徽为例[J]. 欧阳蔚,于艳青,金菊良,周玉良,郦建强,刘兰芳. 灾害学. 2015(01)
硕士论文
[1]基于Benchmark模型的巨灾债券定价研究[D]. 杜滔.东南大学 2016
[2]基于巨灾风险度量的保险模式研究[D]. 郝军章.北方工业大学 2015
[3]苏皖地区洪涝灾害风险证券化研究[D]. 范雪.南京信息工程大学 2014
[4]巨灾风险分散模式及巨灾债券定价研究[D]. 李舻.云南大学 2012
[5]我国洪灾保险债券定价的蒙特卡洛仿真研究[D]. 庹旋.湖南大学 2012
[6]我国洪水巨灾风险债券化研究[D]. 程婧兰.湖南大学 2011
[7]我国巨灾经济损失补偿方式研究[D]. 杨瑞洁.东南大学 2004
本文编号：3490167
【文章来源】：南京信息工程大学江苏省
【文章页数】：78 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图I-11961-2017年全国年高温日数历年变化(单位:天)
〇??基于“风险等级——损失”关系表达风险??图２－１基于风险因子的巨灾风险评估过程??２．１．２?基于风险机理的巨灾风险评估??基于风险机理的巨灾风险评估理论和方法是通过“风险情景制作一致灾过程仿真一??巨灾损失计算一巨灾情景综合”来实现巨灾风险的有效评估。本文将以暴雨洪涝灾害巨??灾风险评估为例阐述巨灾风险评估的基本过程。①风险情景制作一孕灾环境表达及致灾??因子分析。降水是暴雨洪涝灾害的主要致灾因子，为此收集研宄区域内气象站点上降水??量历史数据，同时建立不同站点的“降水强度一持续时间一重现期’’模型，并设定不同重??现期来制作未来情景。②致灾过程仿真一致灾强度及致灾机制的模拟。通过建立“降水??一径流一洪涝”分布式仿真模型（需要通过回溯检验法来检验仿真模型的精确性），基于??地理环境数据（土地利用、土壤质量、河流等）的支持下，分别输入不同情景下的降水??量进行洪涝灾害的仿真演练，从而获得不同情景下区域内洪涝灾害场地致灾力的分布??（例如淹没持续时间、淹没的深度等）。③情景结局一巨灾损失计算。建立基于网格的??暴雨洪涝损失估算模型，即在受灾地区分布数据的支持下，输入不同情景下研宄区域内??暴雨洪涝灾害场地致灾力（例如淹没持续时间、淹没的深度等）后进行不同情景（５０??年、１００年或１０００年一遇）下的经济损失值，然后以行政区划为单元，统计行政单元??内直接经济损失之和。④情景综合一巨灾风险量化。以研宄区域为单元
我们可从图７中直观地看出右侧尾部比左侧尾部要长；峰度系数为４．０２４６６，峰度系数??是反映峰部尖度的指标，若峰度系数＞３，则表示该组数据分布整体较为陡峭，有较高的??集中度，呈尖顶峰。同时，结合图２－５我们也可发现，该组数据呈明显厚尾状，且图像??向左偏斜。??表２－２直接经济损失样本描述性统计量??Ｎ?Ｎ＊?均值?标准差?中位数?最小值?最大值?偏度?峰度??１７?０?１４３８．９３?９１７．５９３?１０６５．１０?６８５．８２１?４１０２．６２?２．０３９８１?４．０２４６６??１４??
【参考文献】：
期刊论文
[1]2004—2013年中国气象灾害损失特征分析[J]. 赵珊珊,高歌,黄大鹏,何文平. 气象与环境学报. 2017(01)
[2]基于极值理论的广东省台风灾害损失分布及其金融对策研究[J]. 吴亚玲,姜珊,吴先华,周蕾. 灾害学. 2017(01)
[3]我国洪涝债券研究[J]. 李刚强,王天奇. 财经界(学术版). 2016(17)
[4]基于CVaR的地震巨灾保险基金规模测算[J]. 田玲,吴亚玲,沈祥成. 经济评论. 2016(04)
[5]中国巨灾债券定价策略与期限结构研究——以地震债券为例[J]. 杨帆,周明. 金融经济学研究. 2016(03)
[6]Box-Cox正态分布及其在降雨极值分析中的应用[J]. 崔玫意,张玉虎,陈秋华. 数理统计与管理. 2017(01)
[7]基于POT-GPD模型的地震巨灾损失分布研究[J]. 耿贵珍,王慧彦. 自然灾害学报. 2016(03)
[8]我国农业慈善巨灾债券定价研究——以河南省洪灾慈善巨灾债券为例[J]. 邓国取,闫文收,朱选功. 金融理论与实践. 2016(05)
[9]基于Wang双因素变换的公私合作中国地震巨灾债券定价[J]. 韦勇凤,翁成峰,李勇. 数理统计与管理. 2015(03)
[10]基于信息扩散与自助法的旱灾风险评估模型──以安徽为例[J]. 欧阳蔚,于艳青,金菊良,周玉良,郦建强,刘兰芳. 灾害学. 2015(01)
硕士论文
[1]基于Benchmark模型的巨灾债券定价研究[D]. 杜滔.东南大学 2016
[2]基于巨灾风险度量的保险模式研究[D]. 郝军章.北方工业大学 2015
[3]苏皖地区洪涝灾害风险证券化研究[D]. 范雪.南京信息工程大学 2014
[4]巨灾风险分散模式及巨灾债券定价研究[D]. 李舻.云南大学 2012
[5]我国洪灾保险债券定价的蒙特卡洛仿真研究[D]. 庹旋.湖南大学 2012
[6]我国洪水巨灾风险债券化研究[D]. 程婧兰.湖南大学 2011
[7]我国巨灾经济损失补偿方式研究[D]. 杨瑞洁.东南大学 2004
本文编号：3490167
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