美式多资产期权定价问题的有限差分法
发布时间：2021-12-15 18:46
提出一种求解美式多资产期权定价问题的有效算法.首先,利用惩罚法和完全匹配层技巧将多资产期权满足的线性互补模型转化为有界区域上的非线性抛物问题;然后采用半隐式有限差分法求解转化后的非线性问题,并给出该方法的误差结果及数值解的非负性证明;最后利用数值实验验证所提算法的实用性和有效性.
【文章来源】：吉林大学学报(理学版). 2020,58(05)北大核心
【文章页数】：6 页
【部分图文】：
DTM和PML方法截断长度L的误差曲线
本文算法期权价格的三维图像
式中 Δτ= Τ Μ 表示时间步长. 对于空间区域Ω, 令{πi} i=1 Ν 是Ω上的三角形剖分, 满足 Ω= ∪ 1≤i≤Ν π i , 这里πi表示第i个三角形单元. 为简便, 取空间方向为一致剖分, 步长为h. 图1为Ω的三角剖分形式.定义差分形式为
【参考文献】：
期刊论文
[1]求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法[J]. 李景诗,王智宇,朱本喜,宋海明. 吉林大学学报(理学版). 2014(05)
本文编号：3536953
【文章来源】：吉林大学学报(理学版). 2020,58(05)北大核心
【文章页数】：6 页
【部分图文】：
DTM和PML方法截断长度L的误差曲线
本文算法期权价格的三维图像
式中 Δτ= Τ Μ 表示时间步长. 对于空间区域Ω, 令{πi} i=1 Ν 是Ω上的三角形剖分, 满足 Ω= ∪ 1≤i≤Ν π i , 这里πi表示第i个三角形单元. 为简便, 取空间方向为一致剖分, 步长为h. 图1为Ω的三角剖分形式.定义差分形式为
【参考文献】：
期刊论文
[1]求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法[J]. 李景诗,王智宇,朱本喜,宋海明. 吉林大学学报(理学版). 2014(05)
本文编号：3536953
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