私募证券投资基金绩效评价研究——基于修正Sharpe比率

发布时间：2024-06-28 23:23

　　私募证券投资作为新型投资工具,追求的是绝对收益,其运作方式灵活、激励机制健全,并具备投资决策方面的优势,因而成为资本市场中不可忽视的力量。投资者在进行基金投资时更多地关注其绩效方面的评价,科学、合理的评价指标尤为重要。本文借助ARCH模型获得的Va R与ES指标对实务界常用的Sharpe比率进行修正,弥补传统Sharpe比率不足,验证基于Sharpe比率的有效性,融合风险价值与预期损失对私募证券投资基金绩效进行客观、全面评价,为私募证券投资基金管理人、投资者等提供一定的实践指引。

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【文章目录】：
一、私募证券投资基金概述
二、私募证券投资基金评价指标
    （一）修正Sharpe比率评价指标
    （二）修正Sharpe比率计算步骤
三、私募证券投资基金绩效评价及分析
    （一）数据选取与统计特征分析
    （二）私募投资基金风险测度
    （三）私募投资基金绩效评价分析
四、研究结论



本文编号：3996811