新疆天利期货公司风险管理研究

发布时间：2017-10-10 23:36

  本文关键词：新疆天利期货公司风险管理研究

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【摘要】：期货公司对交易风险的管理是期货市场整体风险管理的微观层次,如果期货公司的风险管理不善,不仅自身会遭受损失,也可能会使其他投资者的利益受到损害。另外,期货公司属于现代金融企业,管理风险并从中获益是其本能,所以对期货公司建立全面风险管理体系,有效的管理风险更是极其必要的。本文就是在这样的背景之下,选择了新疆天利期货公司的风险管理为主题进行研究,总结出公司目前的内部控制制度的成功经验及存在的不足,为公司建立适合其自身发展的全面风险管理体系。旨在为公司今后持续、健康的发展奠定理论基础,给疆内的期货监管部门提供参考,为疆内其他期货公司的风险管理提供有效借鉴,从而促进新疆期货行业的健康发展。首先,文章介绍了论文的研究背景与意义,国内外的研究现状等;其次,重点介绍了全面风险管理理论,期货公司的金融特性及职能,以及期货公司的风险有别于一般金融机构的特殊性;再次,论文介绍了新疆天利期货公司的基本情况及其风险管理的现状,对公司现状进行了风险识别,并画出了公司的风险谱系图,使得公司面临的内外部风险一目了然,为之后有针对性的解决这些风险管理问题提供了依据;论文第四部分探讨了新疆天利期货公司全面风险管理体系的构建,重点介绍了公司各业务环节的风险点及有效的控制方法,并且为公司构建起缺少的风险评估体系,引入Va R模型来提高公司的风险管理水平;第五部分从培育全员的风险管理文化,确保信息的沟通与顺畅及风险管理人才的培养三个方面介绍了全面风险管理体系的保障措施;文章最后一部分介绍了本次研究的结论,并指出建立全面风险管理体系是公司未来风险管理发展的必然趋势,公司还需要进一步的完善其内部控制制度,建立起尚属空白的风险识别及评估系统,并培育全员的风险管理意识,来保证公司全面风险管理系统的顺利运行。文章的主体部分主要采用了定性研究的方法,在理论阐述及公司内部控制的研究过程中使用了历史文献查询法,查阅了大量的历史文献及公司的规章制度,同时在公司风险管理现状部分采用了访谈法,了解到公司目前真实的风险管理情况以及公司最新的风险管理动态。本文的创新之处在于将在银行等金融机构中相对成熟的全面风险管理体系引入期货行业,为期货公司建立起适合自身发展的全面风险管理体系,使得期货公司能够更好地管理自身风险。同时在疆内对期货行业的关注很少,对其进行的研究更是屈指可数,虽然本文还存在很多的不足之处,但也期望能够在风险管理理论方面为疆内的期货公司甚至期货行业尽一点力量。
【关键词】：天利期货公司 风险管理 全面风险管理体系
【学位授予单位】：石河子大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.39;F272.3
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第一章 绪论9-14
• 1.1 研究背景及意义9-10
• 1.2 国内外研究现状10-12
• 1.2.1 国外研究现状10-11
• 1.2.2 国内研究现状11-12
• 1.3 研究内容与研究方法12-13
• 1.3.1 论文研究的主要内容12-13
• 1.3.2 研究方法13
• 1.4 可能的创新与不足之处13-14
• 第二章 期货公司风险管理相关理论基础14-20
• 2.1 风险管理理论14-16
• 2.1.1 风险的概念14
• 2.1.2 风险管理的概念14
• 2.1.3 全面风险管理理论14-16
• 2.2 内部控制理论16-17
• 2.2.1 内部控制的定义及目标16
• 2.2.2 内部控制的局限性16-17
• 2.2.3 内部控制与风险管理的关系17
• 2.3 期货公司相关理论17-20
• 2.3.1 期货公司的概念17
• 2.3.2 期货公司的特性17-18
• 2.3.3 期货公司的职能18-19
• 2.3.4 期货公司风险的特殊性19-20
• 第三章 新疆天利期货公司风险管理现状分析20-25
• 3.1 公司基本情况介绍20-21
• 3.2 天利期货公司风险管理现状21-25
• 3.2.1 公司风险事故危害21-22
• 3.2.2 公司风险隐患产生的原因22-25
• 第四章 新疆天利期货公司全面风险管理体系的构建25-37
• 4.1 风险管理战略25
• 4.2 风险管理组织体系25-27
• 4.3 内部控制系统27-30
• 4.3.1 完善公司治理结构27
• 4.3.2 业务流程的风险管理27-29
• 4.3.3 透支交易风险的控制29
• 4.3.4 引入VaR模型29-30
• 4.4 风险评估系统30-36
• 4.4.1 风险识别方法30-31
• 4.4.2 风险谱系图的构建31-33
• 4.4.3 风险谱系图的应用33-35
• 4.4.4 风险评估阶段35
• 4.4.5 风险反应阶段35
• 4.4.6 风险监控阶段35-36
• 4.5 风险管理信息系统36-37
• 第五章 新疆天利期货公司风险管理保障措施37-41
• 5.1 严格遵守法律法规条例37
• 5.2 完善人力资源的管理37-38
• 5.2.1 重视招聘和培训37-38
• 5.2.2 加强居间人管理38
• 5.2.3 培养高端人才，重视研发投入38
• 5.3 塑造全员参与的风险管理文化38-39
• 5.3.1 高级管理层要积极倡导与策划38-39
• 5.3.2 培养客户的风险意识和交易习惯39
• 5.3.3 风险管理文化的塑造贵在坚持39
• 5.4 确保信息与沟通的及时畅通39-41
• 5.4.1 构建顺畅的信息传递渠道39
• 5.4.2 培育良好的沟通氛围39-41
• 第六章 研究结论与展望41-43
• 6.1 对天利期货公司的研究结论41
• 6.2 研究的不足之处与展望41-43
• 参考文献43-45
• 致谢45-46
• 作者简介46-47
• 附件47

【参考文献】

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2 房辉;;我国期货经纪公司风险根源探究[J];金融理论与实践;2006年12期

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本文编号：1009281