商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型

发布时间：2017-10-14 09:04

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【摘要】：文章应用Δ对冲方法及Ito引理,在风险中性意义下,建立了商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型。应用基于自适应的有限差分法对定价模型进行数值计算,得到相应的商务楼租赁合约价值。
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;浙江万里学院计算机与信息学院;
【关键词】： 期权 Black-Scholes方程 租赁合约 有限差分法
【基金】：浙江省自然科学基金项目(Y6100021) 浙江省社科联研究课题(2012N076) 浙江省高校优秀青年教师资助计划(SF01000450) 宁波市自然科学基金项目资助(2012A610035)
【分类号】：F224;F293.3
【正文快照】： 0引言随着我国经济持续快速发展,社会对商务楼的需求日益增加,形成了一个庞大的商务楼租赁市场。而且商务楼租赁合约包含的条款内容也越来越丰富,出现了“租售同步”[1]、“租金可调整”、“可提前终止”[2]等形式的租赁条款。一种常见的有停租条款的商务楼租赁合约包含如下

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本文编号：1030158