基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题

发布时间：2017-10-16 13:15

  本文关键词：基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题

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【摘要】：研究了一类基于美式障碍期权定价的非线性变分不等式问题.首先定义了变分不等式问题的弱解.其次利用惩罚方法和Schaefer不动点定理证明了该变分不等式在弱意义下的解是存在且唯一的.
【作者单位】： 贵州民族大学理学院;
【关键词】： 非线性变分不等式 弱解 Schaefer不动点定理 惩罚方法
【基金】：国家自然科学基金(71171164) 贵州省研究生卓越人才计划(ZYRC字[2014]008)
【分类号】：O178;F830.51
【正文快照】： §1引言由于欧式双边敲出障碍期权只能在到期日时刻实施,给期权投资者带来了诸多不便.相比之下,美式期权交易方式更加灵活,持有者可以选择在有效期内的任意时间实施.但是这种便利使得美式期权持有者拥有更多获利机会的同时,必须支付更多的金钱才可以获得这种期权.事实上,人们

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本文编号：1042867