有限体积元法定价欧式期权

发布时间：2017-10-16 18:28

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【摘要】：基于线性有限元空间,构造欧式期权定价模型的2种稳定的全离散有限体积元格式.数值实验结果表明,有限体积元法的定价是高效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉格式.
【作者单位】： 楚雄师范学院数学与统计学院;同济大学数学系;井冈山大学数理学院;
【关键词】： 有限体积元法 欧式期权 Crank-Nicolson 隐式欧拉
【基金】：云南省青年项目(2013FD045) 云南省教育厅科研项目(2015Y443)
【分类号】：O241.82
【正文快照】： 有限体积元法由R.H.Li等[1]最早提出,目前已和有限差分法、有限元法成为当今重要的三大偏微分方程(PDE)数值方法之一.该方法格式构造简单、数值精度高、网格剖分灵活和易于处理复杂的边界条件,更重要的是可以保持某些物理量局部守恒性,因此在计算流体力学等领域有着十分广泛的

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5 杨e，

本文编号：1044250