基于双正交小波支持向量机的变结构非线性协整研究

发布时间：2017-10-19 02:32

  本文关键词：基于双正交小波支持向量机的变结构非线性协整研究

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【摘要】：基于双正交小波在非线性信号逼近方面的良好性能,构造了一类新的双正交小波核函数并证明了该核函数满足正定核的容许性条件。在此基础上构造了基于双正交小波支持向量机的非线性协整模型,并基于双正交小波支持向量机和最小拟合误差原则,提出针对向量时间序列的最优非线性变结构点检测的动态规划方法。最后,以美元指数和原油、黄金、铜、铝、锌、铅和锡等七种国际大宗商品期货价格为对象,进行变结构非线性协整的实证研究。结果表明,美元指数与七种国际大宗商品期货价格之间具有复杂的变结构非线性关系,双正交小波支持向量机和最优非线性变结构点检测方法在变结构非线性协整分析上是有效的。
【作者单位】： 东南大学经济管理学院;
【关键词】： 双正交小波 支持向量机 变结构 非线性协整
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71201024,71071033) 教育部人文社会科学研究资助项目(10YJCZH046) 中央高校基本科研业务费人文社会科学创新扶持基金资助项目(SKCX20120023)
【分类号】：F713.35;F224
【正文快照】： 0引言时间序列之间的均衡关系是计量经济学和金融研究中的热点问题,自从Granger提出研究单整时间序列之间均衡关系的线性协整理论以来,协整分析方法被广泛用于非平稳时间序列间的长期均衡关系或共同趋势特征的研究[1,2]。由于外部环境或其他因素的变化,系统的均衡关系往往会发

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本文编号：1058554