多渠道组合采购的风险厌恶决策

发布时间：2017-10-19 07:13

  本文关键词：多渠道组合采购的风险厌恶决策

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【摘要】：从采购商角度出发,在同时存在现货、长期协议和期权多种采购渠道时,针对随机的现货价格和客户需求,建立了基于效用函数的采购商多阶段组合决策模型。通过数学推导给出了不同情况下最优采购决策所应满足的条件,使用遗传算法进行数值实验,并分析了市场环境对采购决策和收益的影响。在同一阶段,采购商的最优采购决策随着市场风险(现货价格或客户需求的波动程度)的增大表现为:长期协议采购量逐渐减少,通过逐渐增大预留给现货的采购缺口和期权预订量来降低数量风险;而在保持市场风险不变时,由于服从鞅过程的现货价格和客户需求会随着阶段递增逐渐放大风险,因此最优采购决策也表现为类似的变化趋势;相比单一现货采购方式,组合采购方式在不同市场环境都能获得更高和更稳定的收益。
【作者单位】： 西安交通大学管理学院;西安交通大学过程控制与效率工程教育部重点实验室;西安交通大学管理教学实验中心;埃森哲(中国)有限公司;
【关键词】： 组合采购 效用函数 随机需求 风险控制
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71071126) 教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0449)
【分类号】：F253.2;F224
【正文快照】： 现货市场是企业采购原材料的基本渠道之一。近年来,随着信息技术和电子商务的发展,以及运输条件的不断改善,基于电子平台的现货市场成为企业采购原材料的一个重要来源。采购商通过网络收集相关原材料的最新报价信息,与供应商或代理商进行远程交易和支付。这一新的商务模式拓宽

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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2 段U，

本文编号：1059739