股指期货交叉套期保值效果偏差问题

发布时间：2017-10-25 20:24

  本文关键词：股指期货交叉套期保值效果偏差问题

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【摘要】：沪深300股指期货的推出,标志着我国A股市场进入双边市时代,股指期货的套期保值交易能有效地规避股票现货价格波动风险。本文在介绍了股指期货交叉套期保值的定义和基本操作原理的基础上,以股指期货空头交叉套期保值为例,着重研究了交叉套保结果中出现偏差的成因,并从β系数、最优套保率、股指期货交易品种完善等方面,提出优化交叉套保的策略及建议。
【作者单位】： 枣庄学院经济与管理学院;
【关键词】： 股指期货 交叉套保 偏差 沪深指数
【分类号】：F724.5;F224
【正文快照】： 2010年4月16日证监会(证监函[2010]74号)批准在中国金融期货交易所上市沪深300股指期货合约,这是我国目前唯一的股指期货品种。股指期货的推出使我国股票市场进入一个新的发展阶段,标志着A股引入做空机制,进入双边市时代。如果说证券投资组合解决了股票投资的非系统性风险,那

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【相似文献】

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本文编号：1095354