中国建设银行吉林省分行利率风险管理研究

发布时间：2017-10-26 02:34

  本文关键词：中国建设银行吉林省分行利率风险管理研究

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【摘要】：20世纪60年代，世界各国纷纷意识到利率管制对本国金融市场带来的负面影响，于是逐渐放开了对利率的管制，走上了利率市场化之路。这些国家在改革利率市场化时，有采取的是渐进式改革，也有采取的是激进式改革，有的取得了成功，也有的以失败而告终，这也说明利率市场化是一件非常复杂的工程。我国是自1995年提出的利率市场化的思路，至今为止这项改革在我国也经历了一个非常漫长的过程，我国利率市场化已取得了很大的成效。对于商业银行，一方面利率市场化可以为其带来一定的发展机遇，比如有利于商业银行资源的优化配置，提高了商业银行经营的自主性，但另一方面也为其带来了很多的风险，尤其是利率风险。 商业银行的利率风险指的是随着利率的波动使银行资产和负债随着发生波动，进而降低银行收益的可能性，银行利率风险的种类很多，包括重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、选择权风险等。利率风险属于银行的恒久性风险，会长期伴随着利率的变动而存在。商业银行的利率风险尤其在利率波动幅度及频率加大时，会更加严重。随着我国利率市场化改革进程的加快，利率波动幅度以及频率加大，，利率风险已经成为商业银行在经营过程中所面临的主要风险，利率风险管理成为商业银行的主要工作之一。若是利率不发生变化或者发生微小的变化，那么商业银行就会面临较小甚至没有利率风险。因此，商业银行进行利率风险管理的主要工作之一是对其利率波动的预测，如果能够预测利率的变化，那么银行就可以做出应对之策以降低利率风险的影响。如何帮助商业银行应对利率风险成为金融界和金融学术界广泛关注的问题，很多学者也展开了对利率市场化下的利率风险研究，并取得了丰硕的研究成果。 本文选择利率市场化下的利率风险为研究内容，以中国建设银行为研究对象，通过中国建设银行吉林省分行的个例分析得出我国商业银行在利率风险的现状。结果表明我国商业银行对利率风险的度量还不是特别准确，而利率风险防范工具还不完善，应对利率风险的能力还有待提高。基于利率市场化下我国商业银行的利率风险及应对现状，本文的目的主要是为商业银行提供一些应对利率风险管理的措施，为在利率市场化进程中对我国商业银行利率风险管理作出相应的贡献。由此可见，本文的研究内容对利率风险的管理具有一定的理论意义及实际意义。 本文主要采用文献研究法、数理统计法、案例分析法等方法，将文章分为六个部分展开研究。第一部分是文章的绪论，主要介绍了论文的研究背景及意义、研究方法、研究思路和内容等，并梳理了关于利率风险的国内外研究现状。第二部分主要介绍了商业银行利率风险的相关理论，在该部分中我们了解到商业银行利率风险主要包括重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、选择权风险等类别；还了解到商业银行利率风险可以采取一定的方法来度量，度量方法常用的有利率敏感性缺口分析法、久期缺口分析法、VaR模型分析法等，每种度量方法都有自己的优缺点，可以综合起来使用；商业银行可以用于防范利率风险的工具也有很多，包括远期利率协议、利率互换、利率期货、利率期权等，利率风险防范的金融工具可以在一定程度上帮助商业银行降低、转移、分散利率风险，以减少由利率变动造成的资产减值或成本增加，部分金融工具还可以使商业银行的盈利增加。第三部分主要分析了中国建设银行吉林省分行利率风险管理的现状，介绍了中国建设银行吉林省分行概况，得出其主要收入仍旧是净利息收入，因此利率风险仍旧是其主要风险。在分析我国利率变动情况、选取利率风险分析方法、选择数据的基础上，分析了中国建设银行吉林省分行的利率风险。接着进一步分析了中国建设银行吉林省分行利率风险管理存在的问题，包括制度层面的问题和技术层面的问题，而出现这些问题又包括内部成因和外部成因。第四部分主要是对中国建设银行吉林省分行利率分析防范措施及管理流程进行研究，首先分析了中国建设银行吉林省分行应对利率风险能力的现状，通过分析得出中国建设银行吉林省分行应当利率风险的能力有待提高，主要通过强化资产负债比例的管理和合理运用金融衍生工具对利率进行防范，并根据利率风险管理流程的四个步骤对中国建设银行吉林省分行的利率风险管理进行了重新构建。第五部分主要是为中国建设银行吉林省分行提出了若干应对利率风险的对策，可以采取加强资产负债的管理、完善金融产品定价机制、规范利率风险内控机制、注重人才队伍的培养等措施。第六部分是本文的结论，主要总结本文的研究成果及不足。
【关键词】：商业银行 利率风险 利率市场化
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要4-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-19
• 1.1 研究背景及意义12-14
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意义13-14
• 1.2 文献综述14-17
• 1.2.1 国外文献综述14-15
• 1.2.1.1 利率市场化方面14-15
• 1.2.1.2 利率风险方面15
• 1.2.2 国内文献综述15-17
• 1.3 研究思路和内容17-18
• 1.4 研究方法18-19
• 第2章 商业银行利率风险相关理论19-29
• 2.1 商业银行利率风险分类19-20
• 2.1.1 重新定价风险19
• 2.1.2 收益率曲线风险19
• 2.1.3 基准风险19-20
• 2.1.4 选择权风险20
• 2.2 商业银行利率风险度量20-24
• 2.2.1 常用商业银行利率风险度量方法20-23
• 2.2.2 几种模型的优缺点比较23-24
• 2.3 利率风险防范24-27
• 2.3.1 利率风险防范的工具24-26
• 2.3.2 商业银行利率风险防范金融工具的比较26-27
• 2.4 商业银行利率风险管理流程27-29
• 第3章 中国建设银行吉林省分行利率风险管理现状分析29-38
• 3.1 中国建设银行吉林省分行概况29
• 3.2 中国建设银行吉林省分行利率风险分析29-33
• 3.2.1 我国利率变动情况29-31
• 3.2.2 利率风险分析方法的选取31
• 3.2.3 数据来源31-32
• 3.2.4 利率风险分析32-33
• 3.3 建设银行吉林省分行利率风险管理现状及存在的主要问题33-35
• 3.3.1 利率风险管理现状33-34
• 3.3.2 利率风险管理制度层面的问题34
• 3.3.3 利率风险管理技术层面的问题34-35
• 3.4 建设银行吉林省分行利率风险成因分析35-38
• 3.4.1 内部成因36
• 3.4.2 外部成因36-38
• 第4章 中国建设银行吉林省分行利率风险防范及管理流程研究38-46
• 4.1 中国建设银行吉林省分行利率风险应对能力分析38-40
• 4.1.1 资本充足率38-39
• 4.1.2 资产负债率39-40
• 4.2 中国建设银行吉林省分行利率风险防范研究40-42
• 4.2.1 强化资产负债比例的管理40-42
• 4.2.2 合理运用金融衍生工具42
• 4.3 中国建设银行吉林省分行利率风险管理流程构建42-46
• 4.3.1 加强利率波动的预测42-43
• 4.3.2 强化利率风险的度量43-44
• 4.3.3 完善利率风险的处理机制44
• 4.3.4 加强利率风险的评估44-46
• 第5章 中国建设银行吉林省分行应对利率风险管理对策46-51
• 5.1 加强资本充足率与资产负债率的管理46-47
• 5.1.1 提高资本充足率46
• 5.1.2 降低资产负债率46-47
• 5.2 完善金融产品定价机制47
• 5.3 规范利率风险内控机制47-48
• 5.4 注重人才队伍的培养48-49
• 5.5 加强沟通与反馈系统的建设49
• 5.6 加快利率风险管理信息系统建设49-50
• 5.7 丰富银行收入来源50-51
• 第6章 结论与展望51-53
• 6.1 结论51-52
• 6.2 展望52-53
• 参考文献53-57
• 致谢57

【参考文献】

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本文编号：1096648