随机利率下线性区间期权的定价公式

发布时间：2017-11-09 21:30

  本文关键词：随机利率下线性区间期权的定价公式

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【摘要】：借助于测度变换获得了线性区间期权的一般定价公式;利用鞅理论和Girsanov定理,在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时,得到了线性区间期权精确的定价公式.
【作者单位】： 河北师范大学数学与信息科学学院;河北省计算数学与应用重点实验室;
【基金】：国家自然科学基金(10801043) 河北省自然科学基金(08M001) 河北省教育厅基金(2008126)
【分类号】：F224;F830
【正文快照】： 期权作为最重要金融衍生工具之一,在防范和规避风险中起着巨大的作用.1973年,Black等[1]创立了期权定价的数学模型,Black-Scholes期权定价公式引起了国际上经济理论界、实务界的极大关注,开辟了理论指导金融实践的先河,打破了人的行为无法定量描述的旧观念.Black-Scholes公式

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1163695