Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现

发布时间：2017-11-09 22:37

  本文关键词：Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现

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【摘要】：为了加速定价利率衍生产品的Monte Carlo模拟,对远期测度下Libor市场模型中的漂移项用确定性函数近似,构造了一个与原问题高度相关的控制变量.然后将此控制变量算法移植到多核CPU和GPU的并行计算环境中,极大地提高了计算效率.针对利率上限的数值结果表明选取的控制变量十分有效且稳健,多核CPU具有线性加速效果,GPU相对于单核CPU具有很大的计算优势,控制变量和并行计算结合得到的加速效果大致是两者的乘积.结合控制变量和并行计算的方法可以为其他利率衍生产品如利率下限.互换期权的定价提供有效思路.
【作者单位】： 同济大学数学系;上海师范大学上海市计算科学E-研究院及上海市科学计算重点实验室;
【基金】：国家自然科学基金(11171256) 上海市教委计算科学E-研究院资助项目(E03004)
【分类号】：F830;F224
【正文快照】： i引言利率是金融甚至是整个世界经济发展的重要指标,Libor(London Interbank Offered Rate)就是业界常用的一种浮动基准利率.近年来,金融市场涌现了许多利率衍生产品,例如Caps、Floors、Swaptions.在这些利率衍生产品中,利率不仅用来贴现也用来定义产品的收益.因此为了定价这

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