双随机跳扩散模型下亚式期权的定价

发布时间：2017-11-10 04:23

  本文关键词：双随机跳扩散模型下亚式期权的定价

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【摘要】：研究了双随机跳扩散模型下的亚式期权的定价问题.首先引入一个双随机跳扩散过程.然后通过测度变换消除了亚式期权定价中的路经依赖性问题.最后利用鞅定价方法和Ito引理得到了跳扩散模型下的亚式期权价格必须满足的一个积微分方程.通过数值求解该积微分方程就可以得到了亚式期权的价格,供投资者参考.
【作者单位】： 湖南科技学院计算数学研究所;
【基金】：2014湖南省教育厅教改项目(481) 湖南科技学院精品视频课程项目(概率论)和计算数学重点学科项目资助
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： §1-引言尽管基于Brown运动和正态分布的Black-Scholes模型取得了成功,但是越来越多的学者注意到了两个实际的金融事实:1)不对称的偏峰现象,换句话说就是收益分布偏左,并且有不同于正态分布的尖峰厚尾现象;2)波动率微笑.更为精确地说,假如Black-Scholes模型是正确的,那么隐含

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本文编号：1165064