马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价
发布时间:2017-11-13 02:17
本文关键词:马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价
【摘要】:本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值的数值结果,并比较了风险资产价格满足不同金融模型下远期生效看涨期权的价值差别.
【作者单位】: 宁波大学数学系;南京审计学院理学院;
【基金】:教育部人文社会科学基金项目(12YJC910009) 浙江省自然科学基金(LQ12A01006) 江苏省教育厅高校自然科学基金项目(14KJB110014) 宁波市自然科学基金(2013A610106)资助
【分类号】:O211.62
【正文快照】: §1.引言马尔可夫调制模型可以理解为市场中风险资产的价格及市场利率等依赖于经济状况,宏观经济环境的变化,比如经济结构调整,市场体制的变化以及商业周期的循环等.由于马尔可夫调制模型很好的描述了市场中的利率、汇率、股票回报等与市场经济周期有关,它在金融学研宄领域中
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
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【相似文献】
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5 杨W,
本文编号:1178660
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