我国农产品期货套利效率实证研究
本文关键词：我国农产品期货套利效率实证研究
【摘要】：本文通过对大连商品交易所五种农产品期货:大豆一号、豆粕、豆油、玉米、棕榈油主力合约价格数据的实证分析,研究了我国农产品期货套利交易的效率问题。研究发现:棕榈油、豆油十分适合跨交割期限套利交易,豆粕比较适合跨交割期限套利交易,大豆一号、玉米部分合约间可以进行跨期限交割套利交易;棕榈油、豆油组合非常适宜跨交易品种套利交易,豆油、豆粕组合相对适宜跨交易品种套利交易,大豆、豆粕组合以及提油或反提油操作在时期邻近的主力合约中可以进行跨交易品种套利交易。
【作者单位】： 中国人民大学经济学院;
【分类号】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 近年来,我国主要农产品品种供给总量持续增加,同,主要分为三类:跨期套利、跨商品套利和跨市套利。粮食生产实现“十一连增”,部分农产品品种已经出现阶1.跨期套利。跨期套利是指在同一市场、同一商品但段性和结构性的相对过剩,这给农产品价格下跌造成一不同交割月份合约之间的
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