认股权证的修正精算定价研究

发布时间：2018-05-18 21:23

  本文选题：认股权证 + 保险精算定价　； 参考：《数学的实践与认识》2013年11期

【摘要】：基于修正Bladt和Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法的基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度,利用公平保费原则建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格.
[Abstract]:Based on the modified actuarial method for option pricing of Bladt and Rydberg in the absence of market assumption, the pricing model of warrants is established by using the principle of fair premium from the point of view of evaluating the actual loss and the corresponding probability distribution, and the pricing formula is given. And when investors expect a risk-free return on primary assets, the price is risk-neutral.
【作者单位】： 上海立信会计学院高职学院;上海立信会计学院数学与信息学院;
【基金】：上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(slx10009) 上海市教委科研创新项目(12YZ173) 上海市本级财政部门预算项目(1130IA15,1139IA0013) 上海立信会计学院开放经济与风险管理学科群课题(KFXKQ11-13) 上海市教委重点学科建设项目(J51702)
【分类号】：F224;F840

【参考文献】

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本文编号：1907260