考虑借款人债务清偿结构的贷款保险定价模型——基于价差期权理论的应用

发布时间：2018-05-27 12:35

  本文选题：信贷风险 + 贷款保险定价　； 参考：《系统工程》2016年02期

【摘要】：借款人不同的债务清偿结构会给放贷银行带来不同的信贷风险。引入熊市价差期权构造原理建立的贷款保险定价模型,能够较为准确的度量到这类风险,有助于提升贷款保险价格的合理性,弥补了同类定价模型的某些不足。通过数值分析发现:在借款人的债务结构中,清偿顺序优先或等同于贷款的债务会不同程度的威胁到贷款的正常清偿,从而加大信贷风险,贷款保险价格或信贷风险防范措施应做出相应调整。
[Abstract]:The borrower's different debt repayment structure will bring different credit risk to the lending bank. The loan insurance pricing model established by introducing bear market price difference option construction principle can accurately measure this kind of risk, help to improve the rationality of loan insurance price, and make up for some shortcomings of the similar pricing model. Through the numerical analysis, it is found that in the debt structure of the borrower, the debt with priority or equivalent to the loan will threaten the normal repayment of the loan to varying degrees, thus increasing the credit risk. Loan insurance price or credit risk prevention measures should be adjusted accordingly.
【作者单位】： 西南交通大学经济管理学院;四川师范大学经济与管理学院;西南民族大学外国语学院;
【基金】：国家社科基金西部项目(15XZZ011);国家社科基金青年项目(12CGL020) 教育部人文社科基金资助项目(12YJA790110)
【分类号】：F832.4

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本文编号：1942105