股指期货套保套利研究及实证分析.pdf 全文免费在线阅读

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股指期货套保套利研究及实证分析R esear eh an d E m P 谊 eal 二A n alysis B ou t H ed gin gA n d 户J b itra g e学位申请人:年级:学科专业:研究方向:指导教师:定稿时间:胡玲娟2 0 0 7 玄金融东永生2 0 0 9 年 1 2内容摘要内容摘要自 1982 年 2 月美国堪萨斯城期货交易所推出价值线指数期货以来,股指期货被广泛地应用于套期保值和套利。25 年来股指期货获得了极大发展,根据美国期货行业(F 工 A) 统计,2005 年全球股指期货和期权的交易量为 40 .8亿张,占全部期货期权品种交易量的 41 .2% ,是最大的衍生品交易品种。股指期货在新兴市场国家中迅速崛起,估计在 2010 年有望推出沪深 30 0 指数期货.在此背景下,本文通过建立数学模型、应用实际数据对股指期货套利的各个相关方面进行研究,对股指期货的套期保值也进行了探讨。本文主要研究了如何对股指期货进行各种套利以及套利所需要关注的各种相关问题以及如何应用股指期货进行套期保值,以期能够对投资者和金融工作者提供参考。本文针对股指期货的两种应用方法,即股指期货的套利、套期保值进行了研究。对股指期货的套利研究成为本论文的重点。股指期货的套利包括期货现货间的套利和期货合约间的跨期套利两大类型。在实证分析方面... 内容来自转载请标明出处.

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