当前位置:主页 > 经济论文 > 期货论文 >

股指期货套保套利研究及实证分析.pdf 全文免费在线阅读

发布时间:2016-12-26 18:59

  本文关键词:股指期货套保套利研究及实证分析,由笔耕文化传播整理发布。


文档介绍:
股指期货套保套利研究及实证分析R esear eh an d E m P 谊 eal 二A n alysis B ou t H ed gin gA n d 户J b itra g e学位申请人:年级:学科专业:研究方向:指导教师:定稿时间:胡玲娟2 0 0 7 玄金融东永生2 0 0 9 年 1 2内容摘要内容摘要自 1982 年 2 月美国堪萨斯城期货交易所推出价值线指数期货以来,股指期货被广泛地应用于套期保值和套利。25 年来股指期货获得了极大发展,根据美国期货行业(F 工 A) 统计,2005 年全球股指期货和期权的交易量为 40 .8亿张,占全部期货期权品种交易量的 41 .2% ,是最大的衍生品交易品种。股指期货在新兴市场国家中迅速崛起,估计在 2010 年有望推出沪深 30 0 指数期货.在此背景下,本文通过建立数学模型、应用实际数据对股指期货套利的各个相关方面进行研究,对股指期货的套期保值也进行了探讨。本文主要研究了如何对股指期货进行各种套利以及套利所需要关注的各种相关问题以及如何应用股指期货进行套期保值,以期能够对投资者和金融工作者提供参考。本文针对股指期货的两种应用方法,即股指期货的套利、套期保值进行了研究。对股指期货的套利研究成为本论文的重点。股指期货的套利包括期货现货间的套利和期货合约间的跨期套利两大类型。在实证分析方面... 内容来自转载请标明出处.


  本文关键词:股指期货套保套利研究及实证分析,由笔耕文化传播整理发布。



本文编号:227551

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/qihuoqq/227551.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户d7976***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com