基于COSO的南方期货公司风险管理研究

发布时间：2017-04-12 09:00

  本文关键词：基于COSO的南方期货公司风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来，期货市场快速发展，自从2010年4月以来，，股指期货合约推出之后市场的同质化竞争日趋激烈；同时，随着期货创新业务的陆续推出，这给期货公司带来巨大机遇的同时，也给期货公司的风险管理提出了更高的要求。因而，在新形势下，如何有效地管理期货公司面临的风险已经成为现阶段期货公司的一项重要议程。 本文通过国外较为成熟的全面风险管理理论，根据现阶段南方期货公司的业务特点从总体和业务层面的角度定义了公司当前面临的主要风险，在了解南方期货公司相关行业、公司主要业务流程及规章制度的基础上，结合公司当前风险管理的现状，提出了现阶段南方期货公司在风险管理中存在的问题，并从COSO全面风险管理体系入手对南方期货公司如何构建完善的风险管理体系提出了建议，以帮助南方期货公司在新形势下，防范和规避风险，做好风险管理工作。文章包括五个部分：第一部分，论述了期货行业风险管理及风险管理理论的发展现状；第二部分，探讨了期货公司的风险分类，讨论了COSO全面风险管理理论，并在COSO全面风险管理理论的基础上提出了本文的风险管理框架。第三部分，介绍了南方期货公司及所处行业的基本情况；讨论了公司现阶段主要的业务流程及风险；专门介绍了创新业务的发展情况并对有望试点的期货投资咨询、境外期货经纪业务以及资产管理业务等创新业务的相关业务流程及风险进行了了解。第四部分，从南方期货公司主要业务—经纪业务出发，从总体风险管理、市场风险管理、操作风险管理、技术风险管理、违规风险管理五个方面，探讨了公司风险管理的现状及存在的问题。第五部分，针对怎样建立完善的南方期货公司全面风险管理体系，提出了相应的对策。
【关键词】：期货公司 风险 全面风险管理
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.39
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 插图索引10-11
• 附表索引11-12
• 第1章 绪论12-23
• 1.1 研究意义及背景12-14
• 1.2 文献综述14-21
• 1.2.1 期货市场风险管理研究14-15
• 1.2.2 期货公司风险管理研究15-18
• 1.2.3 期货公司风险分类研究18
• 1.2.4 风险管理理论文献综述18-21
• 1.3 研究的方法及内容21-23
• 第2章 理论基础23-33
• 2.1 期货公司的风险分类23-26
• 2.1.1 国内证券公司风险分类24-25
• 2.1.2 期货公司风险分类25-26
• 2.2 COSO 全面风险管理理论26-31
• 2.2.1 整体框架28-29
• 2.2.2 目标实现29
• 2.2.3 构成要素29-30
• 2.2.4 目标和构成要素之间的关系30-31
• 2.2.5 有效性31
• 2.3 本文的风险管理框架31-33
• 第3章 南方期货公司的概述及风险识别33-55
• 3.1 南方期货公司概述33-34
• 3.2 行业基本情况简介34-44
• 3.2.1 期货公司总体情况34-36
• 3.2.2 券商系期货公司基本情况36
• 3.2.3 行业人员从业情况36-38
• 3.2.4 省内期货公司基本情况38-39
• 3.2.5 期货行业创新业务发展情况39-44
• 3.3 公司主要业务流程以及风险点44-47
• 3.3.1 市场开发业务44-45
• 3.3.2 交易业务45-46
• 3.3.3 客户服务业务46
• 3.3.4 财务业务46
• 3.3.5 IT 技术支持业务46-47
• 3.3.6 风险监控业务47
• 3.4 创新业务概述及风险点47-51
• 3.4.1 投资咨询业务概述及风险点47-48
• 3.4.2 境外经纪业务概述及风险点48-49
• 3.4.3 资产管理业务概述及风险点49-51
• 3.5 公司的风险类型及表现51-55
• 第4章 南方期货公司风险管理现状及问题55-66
• 4.1 总体风险的管理现状及问题55-59
• 4.1.1 缺乏风险管理文化55
• 4.1.2 风险管理构架不健全55-56
• 4.1.3 信息沟通系统不完善56
• 4.1.4 人员素质偏低56-57
• 4.1.5 战略定位不明确57-59
• 4.2 市场风险的管理现状及问题59-60
• 4.3 操作风险的管理现状及问题60-63
• 4.4 技术风险的管理现状及问题63-64
• 4.5 违规风险的管理现状及问题64-66
• 第5章 优化南方期货公司风险管理的建议66-77
• 5.1 完善公司总体风险防范机制66-72
• 5.1.1 完善公司风险管理的文化66
• 5.1.2 建立多层级的风险管理组织体系66-67
• 5.1.3 明确各级风险管理组织的职能67-69
• 5.1.4 构建公司信息沟通系统69
• 5.1.5 建立全方位多层次的风险管理人才体系69-70
• 5.1.6 明确公司战略定位70-72
• 5.2 完善全面风险管理具体职能72-77
• 5.2.1 市场风险管理建议73-75
• 5.2.2 操作及技术风险管理建议75
• 5.2.3 违规风险管理建议75-77
• 结论77-79
• 参考文献79-82
• 致谢82

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