模糊理论在欧式几何亚式期权定价中的应用

发布时间：2017-04-13 04:02

  本文关键词：模糊理论在欧式几何亚式期权定价中的应用，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着亚式期权在金融市场交易的日益活跃，研究者对欧式几何平均亚式期权定价公式在偏微分方程、概率论以及数值模拟方向的研究也越来越多。但是，这三个方向的计算结果都只是一个固定的数值，，不可能做到完全的精确，特别是在数据不是完全精确的模糊环境下。本文研究了模糊理论在欧式几何平均亚式期权定价方面的应用，将适当的变量用模糊随机变量代替，应用扩张原理，计算出欧式几何平均亚式期权的定价最后是一个模糊数。如此一来，金融分析者就可以根据自身的投资偏好和期权特点，选择在满足自身一定置信水平（隶属度）的前提下合适的定价。 文中介绍了欧式几何平均亚式期权偏微分角度的定价模型、模糊理论的相关知识、建立了模糊的定价模型，并给出具体的计算方法和步骤。
【关键词】：模糊理论 欧式几何亚式期权 模糊数 扩张原理
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F224;O159;F830.9
【目录】：

• 内容提要4-5
• 中文摘要5-8
• 英文摘要8-13
• 引言13-15
• 第一章 欧式几何平均亚式期权15-19
• 1.1 亚式期权定价模型15-16
• 1.2 几何平均亚式期权定价模型的简化16-17
• 1.3 具固定敲定价格欧式几何平均亚式期权定价公式17-18
• 1.4 具浮动敲定价格欧式几何平均亚式期权定价公式18-19
• 第二章 模糊理论的相关知识19-23
• 2.1 模糊集的基本知识19-21
• 2.2 扩张原理及相关结论21-23
• 第三章 应用扩张原理建立模糊定价模型23-25
• 第四章 计算方法和步骤25-29
• 4.1 模糊定价模型的计算方法和步骤25-29
• 第五章 结论29-30
• 参考文献30-32
• 作者简介及科研成果32-33
• 致谢33

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前9条

1 齐思刚;模糊值函数在模糊数积分区间上的积分[J];河北大学学报(自然科学版);1999年02期

2 张跃;模糊随机变量[J];哈尔滨建筑工程学院学报;1989年03期

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4 于孝建;;模糊环境下美式看跌期权的定价研究[J];经济数学;2010年02期

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8 赖欣;冯勤超;;亚式期权定价研究综述[J];现代商贸工业;2009年24期

9 肖文宁,王杨,张寄洲;几何平均亚式期权定价方法的探析[J];应用数学;2005年02期

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本文编号：302731