低延时期货交易系统的优化与测试

发布时间：2021-03-24 14:13

　　期货公司的主交易系统主要采用集中交易方式,主交易系统为期货公司实现集中交易、集中风控、集中结算等业务。随着期货市场的快速发展,期货创新业务不断推出,参与期货市场的投资者的结构也发生很大变化,期货交易特征出现追求低延时性、高频次、大容量的发展趋势。当前以集中交易方式为主的交易系统架构和功能过于庞大,处理期货订单延时较高。通过对期货交易体系延时框架进行研究,从系统消息处理延时、调度延时、发送/接收延时和传播延时等角度进行期货交易系统的优化和测试,结果表明通过不断调整优化是提升期货交易系统延时的有效方法。 

【文章来源】：现代计算机. 2020,(09)

【文章页数】：5 页

【部分图文】：

期货交易系统结构

1/2RTT平均延时

图3中可知，交易系统内部延时为Inner=(T2-T1)+(T4-T3）。使用API在内网用接近市价报单并迅速撤单，下单频率为50笔/秒，内部处理时间（包含上行和下行的总处理时间）平均为27us,99%的报单延时在35us以下。报单延时分布如图4。

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于排队论的交易系统时延分析[J]. 黄寅飞,王泊,白硕.  计算机应用与软件. 2016(11)
[2]低延迟证券交易系统关键技术研究[J]. 徐广斌,武剑锋,白硕.  计算机工程. 2011(18)

硕士论文
[1]湘财证券VIP快速交易系统的设计与实现[D]. 尹林.复旦大学 2012



本文编号：3097867