当前位置:主页 > 经济论文 > 期货论文 >

基于金融数学技巧的期权定价探讨

发布时间:2021-12-11 08:17
  近些年来,金融学在自身迅速发展的过程中,也带动了金融数学的兴起。金融数学囊括了多门学科的知识理论,其中主要融合了概率学、函数论、随机性理论、统计学等知识,为投资过程中的收益与风险的评估提供了更为科学准确的理论数据,有效的降低了金融投资的风险。期权在整个金融行业和领域中有着不可忽视的地位和作用,运用恰当的金融数学理论在稳固期权收益的同时,也能促进金融业的发展。本文将从金融数学和期权以及二者的关系和应用方面进行简要分析和说明。 

【文章来源】:现代营销(信息版). 2019,(08)

【文章页数】:1 页

【文章目录】:
一、金融数学在期权定价中的适用性
二、期权的基本知识
三、期权发展的优劣势条件和建议


【参考文献】:
期刊论文
[1]金融数学专业的数学试验课程体系分析[J]. 陈金林,杨春志,李宁.  淮南师范学院学报. 2018(02)
[2]房价非线性回归模型及期权定价[J]. 冯敬海,朱骏桥.  大连理工大学学报. 2017(05)



本文编号:3534329

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/qihuoqq/3534329.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图

版权申明:资料由用户fde94***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com