关于奇异期权的定价研究

发布时间：2017-05-31 14:13

  本文关键词：关于奇异期权的定价研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着金融市场的发展,标准期权已经不能满足各类投资者的需求,为了满足交易者的个性化需求,各类各样的非标准期权即奇异期权相继涌现出来.奇异期权成为一种重要的金融衍生产品,更承载着套期保值和金融风险控制的双重角色,因此奇异期权的定价问题是金融数学研究的热点之一.本文主要考虑到O-U过程比一般的随机过程有更大的回归趋势,也更符合实际情况.而对O-U模型大多只是理论探索,没有进行实际分析,本文详细地进行分析讨论美式回望期权浮动敲定价格的定价,并结合亚式期权的一些特点,将回望期权与亚式期权结合,得到了新型复合期权,在标的资产服从指数O-U过程过程模型的假设下,利用Girsanov定理,构造风险中性测度,应用随机分析的理论和工具,分别给出了美式浮动敲定价格回望期权、复合期权的价格的解析式和相关性质.
【关键词】：鞅方法 O-U过程 回望期权 复合期权 自由 边界
【学位授予单位】：河北工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F224;F830.9
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-7
• 符号说明7-8
• 第一章 绪论8-11
• 1.1 研究背景8-9
• 1.2 研究现状9
• 1.3 本文的主要研究内容及结果9-11
• 第二章 预备知识11-13
• 第三章 指数O-U过程下的美式回望期权13-24
• 3.1 市场模型13-15
• 3.2 指数O-U过程下的美式回望期权定价15-19
• 3.3 指数O-U过程下的美式回望期权的性质19-24
• 第四章 指数O-U过程下的美式复合期权24-29
• 4.1 指数O-U过程下的美式复合期权的定价24-27
• 4.2 指数O-U过程下的美式复合期权性质27-29
• 第五章 结论29-30
• 参考文献30-32
• 致谢32

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本文编号：409707