中国股指期货风险监控研究

发布时间：2017-05-31 17:04

  本文关键词：中国股指期货风险监控研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：自2010年4月份中国正式推出股指期货交易以来，股指期货已在我国平稳地走过了两个年头。股指期货作为金融衍生产品的一种，具有强大的风险配置功能和价格发现功能，其健康有序地运行对构建多层次金融市场，深化金融体制改革有着重要的意义。然而，国内外众多的股指期货风险案例也给了我们一个启示，那便是金融监管必须及时跟上金融创新的步伐，才能有利于整个经济的稳步发展。因此，在现阶段充分认识股指期货的特殊风险，构建一系列符合我国实际且科学有效的股指期货风险监控制度，，有效监督与控制股指期货风险，显得格外重要。 本研究首先从一般理论入手，从外部风险监管及内部风险控制两方面介绍了股指期货风险监控的相关理论；接着对股指期货的风险类型及风险成因进行分析，同时通过对我国开展金融期货的案例分析和中国资本市场存在的问题分析，总结了我国开展股指期货所面临的特殊风险；其次通过对沪深300股指期货收益率建立GARCH—VaR模型，计算其VaR值并对结果进行失败频率检验，检验结果表明估测值是有效的，为我国股指期货风险度量提供借鉴；最后分别从外部监管及市场主体内部风险控制两方面对我国股指期货风险监控体系的建立提出政策建议。
【关键词】：股指期货 风险管理 监管制度 GARCH—VaR模型
【学位授予单位】：暨南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.5;F224
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 1 绪论6-12
• 1.1 研究背景和意义6-7
• 1.2 国内外研究现状7-10
• 1.3 研究的方法和内容10-11
• 1.4 创新之处11-12
• 2 股指期货风险监控的一般理论研究12-24
• 2.1 股指期货外部风险监控——风险监管理论研究12-21
• 2.2 股指期货内部风险监控——风险控制理论研究21-24
• 3 我国股指期货发展面临的风险24-34
• 3.1 股指期货的风险分析24-27
• 3.2 我国开展金融期货的案例分析27-29
• 3.3 中国发展股指期货的风险来源——中国资本市场存在的问题与不足29-32
• 3.4 中国股指期货交易的风险特征32-34
• 4 股指期货风险的度量——基于 GARCH 模型族的 VAR 度量研究34-52
• 4.1 股指期货风险度量模型理论35-42
• 4.2 用 GARCH—VAR 模型度量我国股指期货风险的实证研究42-52
• 5 中国股指期货风险监控体系的构建52-60
• 5.1 股指期货风险监控原理52
• 5.2 我国股指期货风险监控中存在的不足52-54
• 5.3 构建中国股指期货风险监控体系的政策建议54-60
• 6 结论60-62
• 注释62-63
• 参考文献63-66
• 附录66-80
• 致谢80

【参考文献】

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本文编号：410070