国债期货定报价机制研究

发布时间：2017-08-04 12:08

  本文关键词：国债期货定报价机制研究

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【摘要】：2013年9月,我国重启国债期货后,对国债期货的交易机制做了进一步完善,使得我国现行国债期货的定价相对复杂。本文通过梳理国债期货定价的基本要素,结合我国国债期货交易特点,重点分析了持有成本定价模型与含空头交割期权的定价模型,并使用TF1512合约的具体数据进行了定价测算。最后,文章对进一步支持我国国债期货的发展和完善提出了对策建议。
【作者单位】： 中国工商银行博士后工作站;
【关键词】： 国债期货 定报价机制 隐含回购利率 国债期货基差
【分类号】：F812.5;F724.5
【正文快照】： 国债期货经过近40年的发展已成为全球金融市场上较为成熟的衍生工具之一。目前,全球已有23个国家和地区的24个期货交易所推出国债期货品种。我国的国债期货于2013年9月正式在中国金融期货交易所(简称“中金所”)上市。近两年来,国债期货品种不断增加,其活跃度、成交量与成交金

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本文编号：619469