基于分数布朗运动的具有信息影响的投资组合期权定价

发布时间：2017-08-19 11:23

  本文关键词：基于分数布朗运动的具有信息影响的投资组合期权定价

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【摘要】：假设标的资产价格服从分数布朗散运动,其价格跳跃度服从复合Poisson分布,采用拟鞅定价的方法,得到了具有信息影响的投资组合的期权定价公式.
【作者单位】： 对外经济贸易大学统计学院;
【关键词】： 期权定价 信息 投资组合
【基金】：对外经济贸易大学中央高校科研项目(13YBJJ04)
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 1引言Black-Scholes期权定价公式W之后,许多学者对模型进行修正以适合市场发展和层出不穷的新型期权定价.如Cox,Ross和RubinsteirJ2】构造了二叉树模型,选择参数求出Black-Scholes的近似数值解;随后微分方程数值解、线性规划、非线性规划、蒙特卡罗模拟等方法成为数值解的重要

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 张榕;;国际股票市场价格波动长期记忆性分析——基于V/S经验数据的[J];当代经济(下半月);2008年02期

2 赵霞;田天立;;基于ARMA-PARCH-M模型的深市股价波动性分析[J];山东经济;2011年03期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 舒慧生;陈春丽;魏国亮;;Stability of Linear Stochastic Differential Equations with Respect to Fractional Brownian Motion[J];Journal of Donghua University(English Edition);2009年02期

2 舒慧生;阚秀;周海涛;;Some It，

本文编号：700438