分数布朗运动模型下复合期权的定价

发布时间：2017-08-20 04:16

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【摘要】：在市场股价满足分数布朗运动模型的条件下,采用风险中性定价法推导出有红利支付的标的看涨期权的看跌期权及另外3种复合期权的定价公式,所得结果类似于标准布朗运动模型下的情形.
【作者单位】： 桂林航天工业学院理学部;
【关键词】： 分数布朗运动 复合期权 风险中性定价
【基金】：广西自然科学基金项目(0991091) 广西教育厅科研项目(YB2014436)
【分类号】：F830.91;O211.6
【正文快照】： 复合期权是一类以期权为标的资产的期权,其研究起源于Black和Scholes关于期权定价的工作.复合期权主要有四种类型:标的看跌期权的看跌期权、标的看跌期权的看涨期权、标的看涨期权的看跌期权、标的看涨期权的看涨期权.复合期权有两个到期日和两个执行价格.复合期权的理论及应

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本文编号：704567